将诈骗所得的钱换成U币是违法的。以下是对此问题的详细分析：

一. 诈骗行为的违法性

1. 诈骗定义：诈骗是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗公私财物，数额较大的，即构成诈骗罪。
2. 法律后果：一旦构成诈骗罪，将面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役、管制等，并可能处以罚金或没收财产。

二. 将诈骗所得换成U币的违法性

1. 违法所得的处理：诈骗所得属于违法所得，无论其形式如何转换（如换成U币或其他数字货币），其性质不会改变。
2. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪：根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，即构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。将诈骗所得换成U币，实际上是在掩饰、隐瞒犯罪所得，因此是违法的。

三. 总结与建议

• 总结：将诈骗所得的钱换成U币是违法的，不仅违反了诈骗罪的相关规定，还可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
• 建议：如果您或他人面临类似情况，应立即停止违法行为，并主动向公安机关投案自首，争取从宽处理。同时，应提高警惕，加强防范意识，避免被诈骗分子利用。

如有进一步需要，您可以继续咨询我。