可以打回去，但需分情况讨论，且需注意方式合法合规。以下是具体分析：

1. 若催收行为本身合法合规，但您想主动沟通协商
   若第三方催收机构持有合法债权凭证（如银行委托函、债权转让协议等），且催收方式未超出法律边界（如未频繁骚扰、未威胁恐吓、未泄露隐私等），您完全可以主动回拨电话，与对方协商还款计划、申请延期或减免部分费用等。建议：回拨前确认对方身份（要求提供工号、所属机构名称），全程录音留存证据，协商内容尽量书面确认（如通过邮件或短信）。

2. 若催收行为涉嫌违法违规，您需理性应对并取证
   若对方存在以下行为，您有权拒绝直接沟通，并采取法律手段维护权益：

   • 频繁骚扰：每日催收电话超过3次，或凌晨、深夜等不合理时段联系；
     
   • 威胁恐吓：使用“曝光隐私”“联系亲友”“上门骚扰”等语言施压；
     
   • 冒充公检法：伪造法律文书或冒充执法人员催收；
     
   • 泄露隐私：向无关第三方透露您的债务信息。
     建议：立即挂断电话，通过官方渠道（如银行客服、贷款平台）核实债务真实性，同时向中国互联网金融协会或当地银保监局投诉，必要时报警处理。

3. 若您对债务本身存在争议，需先核实再应对
   若您认为债务金额有误、已还清或存在“套路贷”等诈骗情形，切勿直接与催收方纠缠。
   建议：要求对方提供完整的债务凭证（如借款合同、还款记录），若对方无法提供，可向法院提起确认债务不存在之诉；若涉嫌诈骗，直接向公安机关报案。

总结：面对第三方催收，您有权根据对方行为性质选择是否回拨电话。若对方合法合规，主动沟通可化解矛盾；若涉嫌违法，需理性取证并投诉；若债务存疑，务必先核实再应对。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体操作细节。