结论：银行让第三方上门取证是否合法需分情况讨论，关键在于第三方身份、取证方式及程序是否符合法律规定。

1. 若第三方为合法委托的调查机构，且取证程序合规，则可能合法
   银行作为债权人，有权通过合法途径调查债务人财产状况（如《民事诉讼法》第64条规定的“当事人有权收集证据”）。若银行委托的第三方具备合法资质（如律师事务所、正规调查公司），且取证方式不侵犯债务人隐私（如未非法侵入住宅、未窃听通话等），则属于合法取证。但需注意：

   • 第三方需出示银行委托书及自身身份证明；
     
   • 取证范围应限于与债务相关的公开信息（如财产线索），不得涉及个人隐私（如家庭关系、健康状况等）；
     
   • 若涉及进入债务人住宅，需经债务人同意或持有法院调查令。

2. 若第三方采取非法手段取证，则绝对不合法
   根据《民法典》第1032条（隐私权保护）及《刑法》第253条之一（侵犯公民个人信息罪），若第三方通过以下方式取证，则构成违法：

   • 冒充公检法人员威胁债务人；
     
   • 非法获取债务人通讯记录、银行账户等个人信息；
     
   • 强行进入债务人住宅或工作场所，干扰正常生活。
     此类行为不仅取证无效，银行还可能因共同侵权承担连带责任。

3. 债务人应对建议

   • 核实身份：要求第三方出示银行委托书及工作证件，记录其单位、姓名及联系方式；
     
   • 拒绝非法要求：若第三方要求提供与债务无关的信息（如家人联系方式），或威胁公开债务信息，可明确拒绝并报警；
     
   • 保留证据：对取证过程录音录像，保存书面材料，以备后续维权。

总结：银行委托第三方取证的合法性取决于程序是否合规。若您遇到类似情况，可进一步向我描述具体细节（如第三方行为、取证内容等），我将为您分析法律风险及应对方案。