结论：能否索要赔偿需根据拘留的性质及是否违法来判定，若刑事拘留转行政拘留过程中存在违法情形，则可能可以索要赔偿；若不存在违法情形，则一般不能索要赔偿。以下为具体分析：
一、若刑事拘留转行政拘留过程中存在违法情形
刑事拘留违法情形：
- 若刑事拘留违反了刑事诉讼法的规定，例如超出了法定的拘留时限，或者在拘留过程中存在程序违规、证据不充分等问题，且后续案件被撤销、不起诉或判无罪，那么受害人有权获得赔偿。
- 赔偿依据：根据《国家赔偿法》的相关规定，对于违法采取的刑事拘留措施，受害人有权要求赔偿，赔偿范围通常包括限制人身自由的赔偿金等。
行政拘留违法情形：
- 若行政机关作出的行政拘留决定被法院确认违法，例如存在违反法定程序、证据不足等情形，那么被拘留者也有权获得行政赔偿。
- 赔偿依据：同样依据《国家赔偿法》，对于违法的行政拘留决定，被拘留者可以要求赔偿，赔偿内容也包含限制人身自由的赔偿金等。
二、若刑事拘留转行政拘留过程中不存在违法情形
合法拘留无赔偿：
- 如果刑事拘留和后续的行政拘留都是依法进行的，没有违反任何法律规定，那么被拘留者通常无权要求赔偿。
- 法律依据：在合法拘留的情况下，拘留措施是合法的行政或司法行为，不产生赔偿责任。
免责情形无赔偿：
- 如果被拘留者因自身故意虚假供述等免责情形被拘留，那么即使拘留措施后来被撤销或转为行政拘留，被拘留者也无法要求赔偿。
- 法律依据：根据相关法律规定，因自身故意行为导致的拘留，不属于国家赔偿的范围。
三、实际操作建议
- 收集证据：如果您认为拘留过程中存在违法情形，应尽快收集相关证据，如拘留通知书、案件撤销决定书等。
- 咨询律师：在准备索要赔偿前，建议咨询专业律师，以评估您的案件是否符合赔偿条件，并了解具体的赔偿程序和标准。
- 提起诉讼：如果确认存在违法情形，且符合赔偿条件，您可以向法院提起诉讼，要求确认拘留决定违法并给予赔偿。
举例说明：假设小张因涉嫌犯罪被刑事拘留，后因证据不足案件被撤销，且拘留时间超出了法定时限。在这种情况下，小张有权要求赔偿。相反，如果小张的拘留是依法进行的，且没有超出法定时限，那么他就无权要求赔偿。
总结与建议：能否索要赔偿取决于拘留过程中是否存在违法情形。如果您认为自己的权益受到了侵害，建议尽快咨询专业律师，以了解具体的法律途径和赔偿程序。如果您有任何法律问题，都可以直接向我咨询，我会尽力为您提供帮助。