领导胁迫员工去买烟，这一行为是违法的。以下从不同角度为您详细分析：

一、法律角度

1. 侵犯自主消费权利：法律赋予每位员工自主判断消费与否及其对象与金额的权力。领导胁迫员工买烟，剥夺了员工的自主决定权，侵犯了其自主消费权利。
2. 侵犯财产权益：员工被迫购买香烟，若因此产生经济损失，如被迫支付购买香烟的款项，领导的行为就侵犯了员工的财产权益。
3. 可能构成人格权侵害：若领导的胁迫行径严重，频发或伴以威胁、恐吓等手段，还可能构成对员工人格权的侵害。

二、员工应对措施

1. 拒绝并保留证据：员工有权利拒绝领导的不合理要求，并应尽可能保留相关证据，如领导的胁迫言论、相关人员的证言等。
2. 投诉举报：若因领导的胁迫行为导致经济损失，员工可以向劳动监察部门投诉举报，要求领导承担相应法律责任并赔偿损失。
3. 寻求法律援助：在必要时，员工可以寻求法律援助，通过法律途径维护自己的合法权益。

三、用人单位的责任

用人单位应对领导的不当行为进行纠正与惩处，以维护员工的合法权益和公司的正常秩序。若用人单位未尽到管理责任，导致员工权益受损，也可能承担相应的法律责任。

建议：面对领导的胁迫行为，员工应坚决拒绝，并保留好相关证据。若因此产生经济损失或人格权受到侵害，应及时向劳动监察部门投诉举报，并寻求法律援助。同时，用人单位也应加强管理，防止类似事件的发生。如果您在此过程中遇到任何法律问题，都可以直接向我咨询，我会为您提供专业的法律建议。