结论：在商场给私人老板上班，工资直接通过微信转账这种方式本身并不违法，但存在一定风险和不合理性，需结合具体情况判断。以下从不同角度进行分析：
法律层面：
- 合法性：根据《劳动法》和《工资支付暂行规定》，用人单位应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。微信转账属于货币支付的一种形式，因此从法律上讲，只要能够证明该转账是工资且金额准确，这种方式并不违法。
- 证据留存：然而，微信转账作为工资支付方式，存在证据留存的问题。如果发生劳动争议，如拖欠工资、未足额支付工资等，劳动者需要证明转账是工资而非其他款项。微信转账记录虽然可以作为证据，但相比银行转账，其证明力可能较弱，因为微信转账可能无法直接显示转账目的或性质。
实际操作层面：
- 便利性：微信转账确实为双方提供了便利，尤其是对于一些小型企业或个体工商户来说，可能更倾向于使用这种便捷的支付方式。
- 风险性：但这种方式也存在风险，如转账错误、账户被盗用等。此外，如果老板突然消失或拒绝支付工资，劳动者可能面临维权困难。
建议：
- 签订书面合同：无论采用何种支付方式，劳动者都应与用人单位签订书面劳动合同，明确工资支付方式、金额、时间等关键条款。
- 要求书面确认：如果采用微信转账支付工资，劳动者可以要求老板在转账时备注“工资”字样，并保留好转账记录作为证据。
- 考虑更安全的支付方式：为了降低风险，劳动者可以建议老板采用银行转账等更安全的支付方式，并确保工资直接打入个人银行账户。