针对第一执行人还没执行完，被执行人的财产就被别的法院转移的情况，可采取以下措施维护自身合法权益：
即刻向执行法院递交书面异议：
- 详细阐述财产被转移的情形与缘由，包括转移的时间、方式、涉及的具体财产等，促使法院恢复执行工作。书面异议应确保内容详实准确，有力地说明财产转移情况，以便法院能够迅速了解并采取相应措施。
申请财产保全：
- 借助提供担保等途径，请求法院对已转移的财产实施查封、扣押或冻结措施，以确保财产安全。在申请财产保全时，需谨慎考量担保的方式和额度，确保申请的有效性和可行性。
追究被执行人刑事责任：
- 若被执行人有隐匿、转移财产等行为，且这些行为可能构成拒不执行判决、裁定罪等，可向公安机关报案追究其刑事责任。在报案时，需准备充分的证据，如转账记录、交易凭证等，以证明被执行人的违法行为。
积极查找被执行人的其他财产线索：
- 助力法院执行工作，保障自身权益。查找财产线索应全面细致，不放过任何蛛丝马迹，包括但不限于银行账户、房产、车辆、股权等。
要求被执行人承担因财产被转移而引发的损失：
- 依据相关法律规定，让被执行人承担因财产被转移而引发的损失，如利息、违约金等。这要求提供充分的证据证明损失的存在以及与被执行人行为的因果关系。
向上级法院申请提级执行或指令其他法院执行：
- 若认为执行法院存在怠于执行的情况，可向上级法院申请提级执行或指令其他法院执行，以加快执行进程。在申请时，需说明执行法院怠于执行的具体情形以及提级执行或指令其他法院执行的必要性。
通过执行异议、复议等程序要求法院承担相应赔偿责任：
- 若能证明法院存在怠于执行的过错，且该过错与财产转移之间存在因果关系，导致无法挽回损失，可通过执行异议、复议等程序要求法院承担相应赔偿责任。这要求提供充分的证据证明法院的过错以及与财产转移的因果关系。
在采取上述措施时，还需注意以下几点：
- 密切关注执行动态：及时了解执行法院的工作进展和被执行人的财产状况，以便调整维权策略。
- 积极与法院沟通：与执行法院保持密切联系，及时反映情况，提供线索，协助法院开展执行工作。
- 收集并保存证据：在维权过程中，需收集并保存相关证据，如书面异议、财产保全申请、报案材料、财产线索等，以便在后续维权中作为有力支撑。
若因法院执行不及时导致财产被转移，能否索赔需视具体情形而定：
- 首先要明确法院执行不及时是否存在过错。若法院存在怠于执行等违法失职行为，且该行为与财产转移之间存在因果关系，那么当事人有可能获得赔偿。
- 从法律角度看，这涉及到国家赔偿范畴。当事人可通过法定程序，向法院提出国家赔偿申请。需提供充分证据证明财产转移的事实以及法院执行不及时与财产转移的关联。
- 若法院经审查确认自身存在过错，应依法给予相应赔偿，赔偿范围一般包括直接损失等。但如果无法证明法院存在过错或两者无因果关系，则索赔较难得到支持。
遇到此类情况，要迅速行动，协同法院维护自身合法权益。若在处理过程中遇到任何法律问题，可直接向我咨询，我将提供专业的法律意见和帮助。