面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你可以按照以下步骤来维护自己的合法权益：

一、保留证据

首先，不要删除任何威胁短信，这是后续维权的重要依据。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱或者使用其他云存储方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码以及具体的文字内容。如果催收方还通过电话进行威胁，记得标记该号码，并保留通话信息。如果手机支持，开启通话录音功能，以便在需要时提供录音证据。

二、冷静应对与明确回复

在收到威胁短信后，保持冷静至关重要。不要惊慌失措，更不要直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但你可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法，并要求其立即停止。

三、确认发送者身份

在采取进一步行动之前，尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。你可以通过查询号码归属地、联系金融机构确认等方式来识别真伪。同时，注意保护个人信息，避免被不法分子利用。

四、联系相关机构

1. 金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构的客服部门，详细描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
2. 监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，你还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。

五、寻求法律帮助

如果威胁行为持续且严重影响你的生活，建议咨询专业律师。你可以携带证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。

六、加强个人信息安全

在整个过程中，确保个人信息不轻易泄露至关重要。定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

法律依据

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，以威胁、恐吓等方式干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，催收方使用私人号码发短信威胁是不合法的，你有权维护自己的合法权益。

综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。