收到催收短信威胁时，你可以按照以下步骤处理，以保护自身合法权益：

1. 核实信息真实性
   首先需确认短信内容是否真实。部分催收短信可能存在虚假信息（如伪造法院传票、虚构律师函等），或冒用公检法名义施压。可通过以下方式核实：

   • 要求对方提供书面催收函（需加盖公章）；
     
   • 联系原始债权人（如银行、网贷平台）确认债务状态及催收授权；
     
   • 若涉及法院程序，可通过12368司法服务热线或当地法院官网查询案件信息。
     若信息不实，可能涉及诈骗或侵犯名誉权，需保留证据并报警。

2. 区分合法催收与违法威胁
   根据《民法典》第1024条及《刑法》第293条之一，催收行为需遵守以下边界：

   • 合法催收：仅能通过电话、短信提醒还款，不得泄露债务信息给第三方，不得在非工作时间频繁联系。
     
   • 违法威胁：若短信包含侮辱、诽谤、恐吓（如“上门泼油漆”“曝光通讯录”）或虚构事实（如“已立案”），则涉嫌侵犯人格权、寻衅滋事罪，可直接向公安机关报案。

3. 固定证据并投诉

   • 保存证据：对短信内容、来电记录、聊天记录等全程截图或录音，记录催收时间、频率、对方身份信息。
     
   • 投诉渠道：
     
     • 向原始债权人投诉（要求终止第三方催收）；
       
     • 向当地银保监会或互联网金融协会举报违规催收行为；
       
     • 若涉及暴力威胁，向公安机关报案并提交证据。

4. 协商还款或法律应对

   • 协商还款：若债务属实且有能力偿还，可主动联系债权人协商分期还款、减免利息等方案，并要求出具书面协议。
     
   • 法律应对：若被起诉，需在收到法院传票后15日内提交答辩状，并可主张：
     
     • 债务已过诉讼时效（若逾期超3年且无催收记录）；
       
     • 利息、违约金超过LPR四倍的部分无效（根据《民间借贷司法解释》）；
       
     • 催收行为违法导致名誉受损，可反诉要求赔偿。

温馨提示：若对催收行为合法性存疑，或需协助处理债务纠纷，可直接向我咨询具体方案。我会结合短信内容、债务类型等细节，为你提供针对性法律建议。