您好，非常理解您收到私人号码威胁催收时的担忧和不安。面对这种情况，您可以按照以下步骤来维护自己的合法权益：
一、保存证据
首先，请务必保存所有收到的威胁短信或通话记录，包括发送号码、发送时间、短信内容或通话详情。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。
二、明确反对并投诉
向催收人员表达反对：您可以通过回复短信或电话的方式，明确向催收人员表达您对这种威胁行为的坚决反对和抵制。
向金融机构投诉：如果催收人员属于某金融机构，您应向该机构进行正式投诉，要求其对催收人员采取严格的行为规范和监管措施。在投诉时，提供详细的证据和情况说明，以便金融机构能够迅速处理。
三、报警处理
如果威胁行为继续发生甚至愈演愈烈，或者已经严重干扰了您的正常生活和工作，您有权利向当地的公安机关报告相关情况。在报警时，请提供尽可能详细的证据和情况说明，包括威胁短信的内容、发送号码、发送时间等。公安机关将根据相关法律法规进行调查和处理。
四、法律途径维权
依据《治安管理处罚法》维权：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，将受到相应的处罚。如果催收人员的行为构成了威胁或恐吓，您可以依法要求其承担相应的法律责任。
民事诉讼：如果催收方的行为给您造成了实际的损失，如精神损害、财产损失等，您还可以依法向法院提起诉讼，要求其承担民事赔偿责任。
五、其他建议
协商还款：如果确实存在逾期债务，建议您主动与网贷平台或金融机构联系，协商还款计划。通过合理的还款安排，可以避免催收行为升级，减少不必要的麻烦。
使用手机安全软件：考虑使用手机安全软件或应用来拦截此类骚扰电话和短信，避免进一步的骚扰。
保持冷静：在面对威胁和恐吓时，请保持冷静和理智。不要因为恐吓和威胁而慌乱，要采取合法手段保护自己。
最后，我想强调的是，催收方应通过合法途径进行催收，不得采取威胁等非法手段。如果您在维权过程中遇到任何困难或问题，可以随时向我咨询或寻求其他专业机构的帮助。希望您能够顺利解决这个问题，维护自己的合法权益。