购买设备不开发票是违法的。

首先，从法律层面来看，《中华人民共和国发票管理办法》明确规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方必须向付款方开具发票。这一规定确保了交易的合法性和透明度，是商家必须遵守的法律义务。

其次，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条也明确指出，经营者提供商品或者服务时，应当按照国家有关规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。消费者索要这些凭证时，经营者必须出具。这进一步强化了消费者在交易中的权益保护，确保了消费者在购买商品或服务后能够获得合法的凭证。

发票的重要性不容忽视。它不仅是消费者购物的直接证明，也是会计核算的原始依据和审计、税务机关执法检查的重要依据。在商品出现质量问题或售后纠纷时，发票作为有效凭证，为消费者提供了法律保障。如果商家拒绝开具发票，消费者在维权时可能会面临困难。

对于商家不开发票的行为，税务部门将给予严厉处罚，包括责令限期改正、没收违法所得，并可并处1万元以下的罚款。这不仅增加了商家的经济负担，还可能对其声誉造成损害。长期拒绝提供发票会严重影响商家的商业信誉和口碑，进而对其长期发展产生不利影响。

作为消费者，在购买设备时如果遇到商家不开发票的情况，可以采取以下措施：首先尝试与商家进行沟通协商，明确要求其依法提供发票；如果商家拒绝开具发票，消费者应保留好相关证据（如交易记录、对话截图等），并及时向当地税务主管部门或消费者权益保护机构进行投诉举报，以维护自身合法权益并助力打击违法行为。

综上所述，购买设备不开发票是违法的，消费者有权要求商家提供发票，并应积极维护自己的合法权益。