判决书未判连带责任，执行局却按连带责任执行，这一行为通常是违法的。以下从不同角度对此问题进行分析：

一、执行依据的合法性

1. 执行依据应为生效法律文书：

   • 根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释，执行局执行案件的依据应当是已经发生法律效力的法律文书，如判决书、裁定书等。这些法律文书必须明确、具体地确定当事人的权利和义务。

2. 连带责任需明确判决：

   • 如果判决书未明确判决当事人承担连带责任，那么执行局在执行过程中就不能擅自将当事人视为承担连带责任的一方进行执行。否则，就违反了执行依据的合法性原则。

二、执行行为的合法性

1. 执行行为应符合法律规定：

   • 执行局在执行过程中，必须严格遵守法律规定，按照生效法律文书确定的内容进行执行。如果执行行为超出了法律文书的范围，就构成了违法执行。

2. 违法执行的后果：

   • 如果执行局违法执行，当事人有权向执行局提出异议，要求纠正违法执行行为。如果执行局不予纠正，当事人还可以向上一级人民法院申请复议，或者通过其他法律途径维护自己的合法权益。

三、具体案例分析

• 假设案例：

  • 假设在一起合同纠纷案件中，法院判决甲公司向乙公司支付货款，但未判决甲公司的股东或关联公司承担连带责任。然而，在执行过程中，执行局却将甲公司的股东列为被执行人，要求其承担连带责任。

• 法律分析：

  • 在这个假设案例中，执行局的行为显然是违法的。因为判决书未判决甲公司的股东承担连带责任，执行局就没有法律依据将其列为被执行人。甲公司的股东有权向执行局提出异议，要求撤销对其的执行措施。

四、建议与措施

1. 提出执行异议：

   • 如果当事人认为执行局的行为违法，可以向执行局提出书面执行异议，要求纠正违法执行行为。

2. 申请复议或诉讼：

   • 如果执行局不予纠正执行异议，当事人可以向上一级人民法院申请复议。如果复议结果仍不满意，当事人还可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。

3. 咨询专业律师：

   • 在处理此类法律问题时，建议当事人咨询专业律师，以获取更具体、更专业的法律建议。不过，就本问题而言，你已经得到了我的专业解答，如有其他疑问，可直接向我咨询。

总结：判决书未判连带责任，执行局却按连带责任执行，这一行为通常是违法的。当事人有权向执行局提出异议，要求纠正违法执行行为，并通过法律途径维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。