面对被催债威胁的情况，您首先要做的是保持冷静，不要因为情绪激动而做出不理智的行为。接下来，您可以按照以下步骤来维护自己的合法权益：

一、了解并明确告知对方行为违法

您需要熟悉相关的法律法规，比如《治安管理处罚法》，了解催债威胁的违法性。然后，坚定且清晰地告知催债人，他们的威胁行为是违法的，并可能面临法律制裁。这样做可以让催债人意识到他们的行为是不被允许的，也有助于您后续的维权行动。

二、全面保留证据

证据是维权的关键。您需要记录所有与催债相关的通话、短信、邮件等沟通记录，包括时间、日期和具体内容。如果是电话威胁，您可以使用手机录音功能或专门软件录制通话；对于短信、微信等电子信息，您可以截图保存并确保信息完整。若催债人上门威胁，在保证安全的前提下，您可以拍摄视频作为证据。这些证据将在后续的维权过程中发挥重要作用。

三、与债权人直接沟通

在确保安全的前提下，您可以尝试与债权人建立直接沟通渠道。向他们说明您当前的经济状况，提出合理的还款计划，并表达您的还款诚意。同时，强调您不能接受威胁式的催债方式，要求债权人制止不当催债行为。通过沟通，您可能能够与债权人达成共识，找到双方都能接受的解决方案。

四、向相关部门求助

如果催债人的威胁行为持续不断，您可以向公安机关报案，提供详细证据和事情经过，以便警方调查处理。若涉及金融机构委托的催债公司，您还可以向金融监管部门（如银保监会）投诉。如果您认为自身消费者权益受到侵害，也可以向消费者协会投诉并请求协助调解。这些部门将根据您的投诉和证据进行调查，并采取相应的措施来保护您的合法权益。

五、寻求专业法律帮助

在维权过程中，您可能需要咨询专业律师以获取详细的法律建议和应对策略。律师可以评估催债人的行为是否构成侵权或违法犯罪，并指导您采取合适的法律措施。必要时，您还可以委托律师发送律师函或通过法律途径维护自己的合法权益。

六、避免直接冲突与保护个人信息

在与催债人沟通的过程中，您要保持礼貌但坚定的态度，不要与他们发生争执或挑衅。同时，确保您的个人信息不被泄露给不相关的人，警惕诈骗行为。保护好自己的个人信息和财产安全是维权过程中的重要一环。

综上所述，面对被催债威胁的情况，您要保持冷静并采取有效措施来维护自己的合法权益。通过了解法律法规、保留证据、与债权人沟通、向相关部门求助以及寻求专业法律帮助等步骤，您可以有效地应对催债威胁并保护自己的合法权益不受侵犯。