如果小贷公司冒充领导进行诈骗，应立即报警、保留证据，并积极配合警方调查，以依法追究其法律责任。

一. 立即报警与保留证据

1. 第一时间报警：发现被小贷公司冒充领导诈骗后，应毫不犹豫地向当地公安机关报案，详细陈述被骗的经过，包括诈骗者的信息、诈骗方式、诈骗金额等。
2. 保留关键证据：务必保留所有与诈骗行为相关的证据，如通话记录、短信、邮件、聊天记录、转账凭证、小贷公司的相关宣传资料或合同等。这些证据对于警方的调查取证以及后续的法律诉讼至关重要。

二. 配合警方调查

• 在报警后，要积极配合警方的调查工作，提供所知悉的关于小贷公司冒充领导诈骗的所有信息，包括小贷公司的名称、地址、联系方式、诈骗者的身份信息等，并按照警方要求提供进一步的证据材料。

三. 法律处理

1. 立案与侦查：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物达到一定数额标准的，公安机关会立案侦查。对于小贷公司冒充领导诈骗的行为，如果诈骗金额达到当地规定的“数额较大”标准，公安机关即会立案侦查。
2. 刑事处罚：若小贷公司冒充领导诈骗的行为构成犯罪，将依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条进行处罚。根据诈骗金额的大小和情节的严重程度，诈骗者可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，直至十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑事处罚。

四. 返还财物与附带民事诉讼

• 在刑事诉讼过程中，若被害人因小贷公司冒充领导诈骗的行为遭受了物质损失，可以提起附带民事诉讼，要求被告人赔偿经济损失。同时，司法机关也会尽力追赃挽损，通过拍卖诈骗者名下财产等方式返还被害人。

五. 加强防范意识

• 在遭遇小贷公司冒充领导诈骗后，应加强自身的防范意识，提高警惕性。对于陌生人的信息或电话要保持警惕，避免泄露个人信息或进行转账操作。同时，也要提醒身边的人提高警惕，防止类似诈骗事件再次发生。

我建议：在遭遇小贷公司冒充领导诈骗后，除了及时报警、保留证据和配合警方调查外，还可以考虑咨询专业律师（如有进一步需要，您可以继续咨询我），了解自己的权益和可能的法律救济途径。在律师的指导下，可以采取更合适的法律手段来维护自己的权益。