你可以向银保监会、工商局或者消费者协会等部门投诉分期乐的行为。接下来，我将对此进行详细分析：

一. 投诉部门的选择

1. 银保监会：根据《中国银保监会关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》等相关规定，银保监会负责监管金融机构的行为，包括其是否合规经营、是否侵犯消费者权益等。分期乐如果私下改高利息并恐吓消费者，显然违反了相关法规，你可以向银保监会投诉。

2. 工商局：工商局是负责市场监管和行政执法的政府部门，有权对商家的不法行为进行查处。分期乐作为提供金融服务的商家，如果其行为违反了工商法规，如虚假宣传、欺诈消费者等，你可以向工商局投诉。

3. 消费者协会：消费者协会是保护消费者合法权益的社会组织，可以提供消费咨询、投诉受理等服务。如果你认为分期乐的行为侵犯了你的合法权益，可以向消费者协会投诉，寻求帮助和支持。

二. 投诉时需注意的事项

• 在投诉时，请尽量提供详细的证据，如分期乐的借款合同、改高利息的凭证、恐吓电话和短信的记录等，以便相关部门能够更好地了解你的情况并作出处理。
• 投诉时请保持冷静和理性，客观陈述事实，避免情绪化的言辞和行为。

三. 法律建议

• 如果分期乐的行为已经严重侵犯了你的合法权益，且协商无果，你还可以考虑通过法律途径维护自己的权益，如向法院提起诉讼。
• 在此过程中，我建议你咨询专业的律师，以便更好地了解你的法律权益和维权途径。

综上所述，你可以向银保监会、工商局或者消费者协会等部门投诉分期乐的行为。如有进一步需要，你可以继续咨询我。