面对您提出的“三人合伙做生意，其中两人设局骗走我四十万不还，该怎么办”的问题，我深感理解您的困境，并愿意为您提供专业的法律建议。以下是我根据您的描述，结合相关法律知识，为您整理的解决方案：

核心结论

您应立即收集证据，并根据情况选择向公安机关报案或向法院提起民事诉讼，以追回那四十万元。

具体建议

1. 收集证据：

   • 合伙协议：这是证明您们三人合伙关系的关键证据。
   • 资金流向证据：如转账记录、银行流水等，以证明您投入的资金及资金被骗走的事实。
   • 通信记录：如聊天记录、通话录音等，可能包含对方设局诈骗的线索或证据。

2. 判断并采取措施：

   • 若构成诈骗：根据《刑法》相关规定，诈骗数额巨大（如四十万）的，可能处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。您应向公安机关报案，由其对案件进行审查并决定是否立案侦查。
   • 若不构成诈骗：若公安机关认为不构成刑事犯罪，您可通过民事诉讼途径解决。依据收集好的证据，向法院提起民事诉讼，要求对方返还合伙资金，并承担违约责任。请注意，民事诉讼的诉讼时效一般为三年，从您知道或应当知道自身权利受到损害以及义务人之日起计算。

3. 法律支持：

   • 在刑事诉讼中，若诈骗所得被追缴或责令退赔，您作为被害人有权获得赔偿。
   • 在民事诉讼中，若法院支持您的诉讼请求，对方需返还您投入的资金，并可能承担违约责任。

温馨提示

• 在整个过程中，请保持冷静和理性，切勿采取过激行为。
• 若您在收集证据或法律程序上遇到困难，可随时向我咨询，我会尽力为您提供帮助。
• 请务必保留好所有相关证据，以备不时之需。

希望以上建议能对您有所帮助，祝您早日追回那四十万元，并顺利解决此纠纷。