收到催收欠款的短信时，应冷静分析并妥善处理，以确保自身权益不受损害。以下是具体的处理步骤：
一. 保持冷静并收集证据
- 面对催收短信，首先要保持冷静，不要被内容激怒或惊慌。
- 完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等，这些信息对后续处理至关重要。
- 对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。
二. 判断短信性质和来源
- 区分合法与非法催收：
- 合法催收短信通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范。
- 若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 查明发送主体：
- 通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方，可能是债权方（如银行、贷款机构等）或委托的第三方催收公司。
- 如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三. 根据相关情况采取应对措施
- 若债务真实存在：
- 主动与债权方联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 保留好与债权方的沟通记录，以备后续可能出现的纠纷。
- 若债务不存在或存在争议：
- 向债权方提出质疑，要求提供债务证明，并保留好相关沟通记录。
- 若债权方无法提供证明或拒绝提供，可考虑向相关部门投诉或寻求法律帮助。
- 面对非法催收：
- 向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
- 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。
四. 向监管机构投诉或寻求法律帮助
- 如果催收涉及金融机构或金融业务，且问题未能得到解决，可以向中国银保监会及其派出机构投诉。
- 如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
- 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以考虑咨询专业律师以获取更详细的法律建议和帮助。
综上所述，收到催收欠款的短信时，应冷静分析、收集证据、判断性质、采取相应措施，并在必要时向监管机构投诉或寻求法律帮助，以维护自身合法权益。