面对一直收到催收短信的情况，您可以按照以下步骤来处理，以确保自己的权益不受侵害并有效解决问题：
一、核实信息，确认情况
首先，您需要确认自己是否确实存在未偿还的债务。如果您并未借款或已按时还清债务，却仍收到催收短信，那么这很可能是误发、诈骗或者信息泄露导致的。
二、保留证据，以备不时之需
无论催收短信的内容如何，您都应保留所有相关的短信记录、电话录音等证据。这些证据在后续投诉、维权或报警处理时将起到关键作用。
三、联系客服，明确告知情况
- 如果您认为是误发的情况，可以联系相关网贷平台或金融机构的客服，向他们解释清楚您并未借款或已还清债务，并请求他们协助处理，停止对您进行催收。
- 如果客服之前已经答应屏蔽您的手机号但未做到，您应再次明确告知其催收人员的威胁行为以及客服的承诺未履行情况，要求平台立即停止骚扰并解决问题，同时对之前的承诺未履行进行合理说明和道歉。
四、采取屏蔽措施，减少骚扰
- 您可以将催收短信的发送号码拉黑，以减少短信骚扰。对于智能手机，通常都有拉黑功能，您可以轻松操作。
- 同时，您也可以向手机运营商申请屏蔽这些电话和短信，或者举报垃圾/骚扰短信，以进一步减少骚扰。
五、向相关部门投诉，寻求帮助
- 如果平台未能有效解决问题，您可以向网贷平台所属公司所在地的金融监管机构投诉，如银保监会或地方金融办。在投诉时，您应说明详细情况并提交保留的证据，以寻求他们的帮助。
- 您也可以向互联网金融协会投诉。协会会对网贷平台的违规行为进行监督和管理，您的投诉可能会促使他们采取相应措施。
六、报警处理，维护自身安全
- 如果催收短信中包含威胁、恐吓等内容，且这些行为已经干扰了您的正常生活，那么根据《治安管理处罚法》的相关规定，这属于违法行为。
- 在这种情况下，您可以向当地公安机关报案，让警方介入调查处理。在报案时，您应提供保留的证据，以便警方能够更好地了解情况并采取措施。
七、保持冷静，不要轻信陌生人
在整个处理过程中，您应保持冷静，不要轻信陌生人的话语。不要向催收人员提供任何个人信息，包括姓名、地址、银行账户等敏感信息。同时，也不要受到他们的恐吓影响，采取合适的措施保护自己的权益。
综上所述，面对一直收到催收短信的情况，您应核实信息、保留证据、联系客服、采取屏蔽措施、向相关部门投诉、报警处理并保持冷静。希望这些建议能够帮助您有效解决问题并保护自己的权益。