别人拿着你的贷款结清证明，本身并不直接构成违法行为，但可能会带来一些法律风险和实际问题。下面我将从几个方面进行详细分析：

一. 贷款结清证明的法律性质

1. 证明作用：贷款结清证明是银行或金融机构出具的，证明借款人已全部偿还贷款本息的书面文件。它主要作为借款人与金融机构之间债权债务关系终结的凭证。
2. 个人信息包含：该证明中通常包含借款人的个人信息，如姓名、身份证号、贷款合同编号等。

二. 持有他人贷款结清证明可能带来的风险

1. 信息泄露风险：若他人非法获取并持有你的贷款结清证明，可能会导致你的个人信息泄露，进而引发身份盗用、诈骗等风险。
2. 不当使用风险：他人可能会利用你的贷款结清证明进行不当行为，如冒充你进行贷款、诈骗或其他违法活动。虽然这些行为本身是违法的，但持有证明的人可能会成为这些行为的“工具”。

三. 法律责任的判断

1. 持有行为本身不违法：单纯持有他人的贷款结清证明，并不直接构成违法行为。因为持有证明本身并不等同于实施了违法或犯罪行为。
2. 不当使用需承担法律责任：如果他人利用你的贷款结清证明进行了违法或犯罪活动，如诈骗、身份盗用等，那么实施这些行为的人将依法承担相应的法律责任。

四. 应对措施

1. 保护个人信息：你应妥善保管自己的贷款结清证明及其他含有个人信息的文件，避免遗失或被盗用。
2. 及时报警：如果你发现自己的贷款结清证明被他人非法获取或使用，应立即向公安机关报案，以维护自己的合法权益。

我的观点：虽然别人拿着你的贷款结清证明本身并不直接构成违法行为，但这一行为可能带来严重的法律风险和实际问题。因此，你应高度重视个人信息的保护，避免类似情况的发生。如有进一步需要，您可以继续咨询我。