收到不属实的冻结资金威胁短信时，应冷静应对，并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我给出的具体建议：
一. 保持冷静并收集证据
- 短信内容：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些细节对后续判断短信性质和采取措施有重要作用。
- 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，防止短信被删除或丢失。
二. 判断短信性质和来源
- 区分合法与非法：合法催收或通知一般会明确表明身份和事由，且措辞相对规范。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或暗示会采取非法手段进行催收，则属于非法行为。
- 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定短信的发送方。如果无法直接判断，且短信内容涉及金融机构，可以联系相关金融机构核实。
三. 采取相应措施
- 对于非法短信：
- 明确表态：向发送方明确表明自己不欠款，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
- 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，应及时向当地公安机关报案，并提供相关证据。
- 对于可能误发的合法短信：
- 联系说明：如果判断短信可能是误发，应主动联系短信中提及的金融机构或相关部门，说明情况，要求对方核实并处理。
四. 向监管机构投诉或寻求法律帮助
- 投诉：如果短信涉及金融机构的不当行为，可以向中国银保监会或其派出机构投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
- 法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以寻求专业律师的帮助。律师可以提供详细的法律分析和应对建议。
我建议你在处理此类问题时，务必保持冷静和理智，不要被短信内容所吓倒。同时，要注意保护自己的个人信息和财产安全，避免向不明身份的人提供任何个人信息或财务信息。如有进一步需要，您可以继续咨询我。