发壁纸挣了40万，如果壁纸的来源合法且没有侵犯他人权益，那么通常不会被警察抓。针对这个问题，我们可以从以下几个方面进行分析：

一. 壁纸的来源与合法性

1. 合法来源：如果你所发的壁纸是你自己创作或者通过合法途径获得授权的，那么你有权进行分发，并因此获得收益。这种情况下，挣得的40万是合法的，不会受到法律的制裁。
2. 非法来源：如果你所发的壁纸是未经他人许可，擅自使用或篡改他人的作品，那么这种行为可能构成侵权，如侵犯著作权等。在这种情况下，如果因此获得了40万的收益，那么这笔收益可能是非法的，你可能会面临法律追究。

二. 是否侵犯他人权益

1. 未侵犯权益：如果你的壁纸分发行为没有侵犯任何人的合法权益，如著作权、商标权等，那么你的行为是合法的，挣得的收益也是合法的。
2. 侵犯权益：如果你的壁纸分发行为侵犯了他人的合法权益，那么你可能需要承担法律责任，包括赔偿损失等。在这种情况下，挣得的40万可能会被视为非法所得，需要被追回。

综上所述，发壁纸挣了40万是否会被警察抓，主要取决于壁纸的来源是否合法以及是否侵犯了他人的权益。如果你的行为是合法的，那么你不会被警察抓；如果你的行为是非法的，那么你可能需要承担法律责任。因此，在进行壁纸分发等商业活动时，务必确保自己的行为符合法律法规的要求，避免侵犯他人的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。