如果商场购买床单后不给退货，您可以向工商行政管理部门或者其他有关行政部门进行投诉。具体分析如下：
一. 法律依据
- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第八项规定，对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，商家故意拖延或者无理拒绝的，除承担相应的民事责任外，还将面临工商行政管理部门或者其他有关行政部门的处罚。
二. 投诉步骤
- 收集证据：首先，您需要收集购买床单的相关证据，如购物凭证、商品照片等，以证明您在商场购买了该床单且商家拒绝退货。
- 向商场投诉：您可以先尝试向商场的客服或管理层反映问题，说明您的退货要求及理由，并展示相关证据。如果商场未能解决问题，您可以进行下一步投诉。
- 向行政部门投诉：如果商场拒绝处理或处理结果不满意，您可以向当地的工商行政管理部门或其他有关行政部门（如消费者协会）进行投诉。投诉时，请提供详细的购物经过、商家拒绝退货的理由以及您的相关证据。
- 等待处理：行政部门在收到投诉后，将进行调查处理。如果商家确实存在违法行为，行政部门将依法对其进行处罚，并可能帮助您解决退货问题。
三. 注意事项
- 在投诉过程中，请保持冷静和理性，避免与商家或行政部门发生不必要的争执。
- 如果您的权益受到严重损害，还可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。
我建议，在投诉前，您可以先了解当地的消费者权益保护相关法规和政策，以便更好地维护自己的权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。