结论：作为被私自设置为网贷紧急联系人的一方，您对于催收短信和电话并非必须理会，但需根据具体情况采取相应措施以避免潜在风险。以下从不同角度为您详细分析：
一、紧急联系人的法律地位与责任
法律地位：紧急联系人并非债务人或担保人，其角色主要是为了在借款人无法联系时，提供一种额外的联系方式以便于贷款机构进行沟通。因此，紧急联系人本身并不承担还款责任。
无还款义务：由于紧急联系人并非借款合同的当事人，根据合同相对性原则，其无需对借款人的债务承担还款责任。贷款机构无权要求紧急联系人偿还借款或承担其他与借款相关的责任。
二、面对催收短信和电话的处理方式
初步沟通与核实：
- 当您首次收到催收短信或电话时，可以与贷款机构进行初步沟通，核实借款人的身份信息、借款情况以及为何将您列为紧急联系人。这有助于您了解事情的全貌，并判断后续的处理方式。
明确拒绝与要求停止：
- 如果您确认自己并非借款人且不愿再接收催收信息，可以明确告知贷款机构您与借款无关，并要求其停止向您发送催收短信或拨打电话。根据相关法律法规，贷款机构在得知紧急联系人与借款无关后，应停止对其的催收行为。
保留证据与投诉：
- 如果贷款机构继续向您发送催收信息或拨打电话，您可以保留相关证据（如短信截图、通话录音等），并向当地银保监会、地方金融监管部门或消费者协会进行投诉。这些机构有权对贷款机构的违规行为进行调查和处理。
法律途径：
- 在极端情况下，如果贷款机构的催收行为严重干扰了您的正常生活或工作，您可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。例如，您可以向法院提起诉讼，要求贷款机构停止侵权行为并赔偿损失。
三、潜在风险与防范措施
信息泄露风险：
- 作为紧急联系人，您的个人信息可能已被贷款机构掌握。为了防范信息泄露风险，建议您定期更换密码、启用双重验证等安全措施，并密切关注个人账户的安全状况。
误认为担保人或共同借款人：
- 在某些情况下，贷款机构或催收人员可能会误将紧急联系人视为担保人或共同借款人。为了避免这种误解，您可以在与贷款机构沟通时明确强调自己的身份，并保留相关沟通记录作为证据。
持续关注与更新信息：
- 如果您与借款人的关系发生变化（如失去联系、借款人去世等），建议您及时通知贷款机构更新紧急联系人信息，以避免不必要的麻烦和风险。
温馨提示：虽然作为紧急联系人您无需承担还款责任，但面对催收短信和电话时仍需保持冷静和理性。通过合理沟通和采取相应措施，您可以有效维护自己的合法权益并避免潜在风险。如果您在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。