结论：市场监管局要求携带的资料，若已签名确认但未携带，是否违法需分情况讨论，一般不直接构成违法，但可能面临行政程序上的不利后果或处罚。

详细分析：

1. 行政程序要求：

   • 市场监管局在执行公务时，有权要求当事人提供相关文件或资料以进行审查或核实。这是行政程序的一部分，旨在确保行政管理的有效性和合法性。
   • 若市场监管局已明确要求您携带特定资料，并且您已签名确认知晓该要求，但最终未携带，这可能被视为不配合行政程序的行为。

2. 不配合行政程序的后果：

   • 行政程序受阻：不携带要求的资料可能导致市场监管局无法顺利进行审查或核实工作，从而影响行政程序的正常进行。
   • 可能的处罚：虽然不直接携带资料本身不构成违法，但根据具体情况，市场监管局可能依据相关法律法规对您进行警告、罚款或其他行政处罚。这些处罚通常针对的是不配合行政程序或提供虚假信息等行为。

3. 具体情境分析：

   • 资料的重要性：如果所要求的资料是市场监管局进行审查或决策的关键依据，那么未携带可能导致更严重的后果，如行政决定被推迟或作出对您不利的决定。
   • 您的主观意图：如果您因疏忽或忘记而未携带资料，与故意隐瞒或拒绝提供资料在性质上是不同的。前者可能更容易获得市场监管局的谅解，而后者则可能面临更严厉的处罚。

4. 法律建议：

   • 及时沟通：如果您因故无法携带要求的资料，建议及时与市场监管局沟通，说明情况并寻求解决方案。这有助于减少不必要的误解和麻烦。
   • 配合行政程序：在未来的行政程序中，尽量配合市场监管局的要求，及时提供所需资料，以确保行政程序的顺利进行。
   • 了解法律法规：熟悉与市场监管相关的法律法规，了解自己的权利和义务，以便在遇到问题时能够做出正确的应对。

总结与启示： 市场监管局要求携带的资料，若已签名确认但未携带，虽然不直接构成违法，但可能面临行政程序上的不利后果或处罚。因此，建议您在遇到此类情况时，及时与市场监管局沟通并配合其要求，以确保行政程序的顺利进行并避免不必要的麻烦。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。