结论：在婚约财产纠纷判决返还金首饰，强制执行时女方称金饰丢失的情况下，可通过沟通协商、申请法院调查、要求赔偿或申请司法拘留等多种方式处理。
分析说明：
沟通协商：
- 首先，可以尝试与女方进行沟通，了解她声称金饰丢失的具体情况，包括丢失的时间、地点、是否有报警记录等。
- 如果女方能够提供合理的解释和证据，比如报警记录、购买凭证等，表明金饰确实已经丢失，那么可以考虑与女方协商其他形式的返还，如折价赔偿。
申请法院调查：
- 如果女方无法提供合理的解释和证据，或者你怀疑女方在故意隐瞒或转移财产，可以向法院申请调查女方的财产状况。
- 法院有权对女方的银行账户、房产、车辆等财产进行查询，以确定女方是否确实拥有其他可执行的财产。
要求赔偿：
- 如果法院调查后发现女方确实无法返还金首饰，且没有其他可执行的财产，你可以要求女方进行折价赔偿。
- 赔偿的金额可以根据金首饰的市场价值、购买价格、折旧情况等因素进行确定。如果双方无法达成一致，可以申请法院进行评估或拍卖其他财产来折抵赔偿。
申请司法拘留：
- 如果女方有能力返还或赔偿却拒不履行法院判决，你可以向法院申请对女方进行司法拘留。
- 司法拘留是一种强制措施，旨在迫使被执行人履行法院判决。在拘留期间，女方可能会认识到问题的严重性，从而愿意履行判决。
行动建议：
- 收集证据：在处理此类纠纷时，务必收集好所有相关证据，包括购买凭证、法院判决书、与女方的沟通记录等。这些证据将有助于你在后续的处理过程中维护自己的权益。
- 咨询专业意见：由于法律程序可能涉及复杂的法律条款和程序，建议在处理过程中咨询专业律师的意见。律师可以根据你的具体情况提供针对性的法律建议和帮助。
- 保持冷静和理性：在处理此类纠纷时，保持冷静和理性至关重要。避免与女方发生不必要的冲突和争执，以免影响纠纷的解决。
后续思考：
- 在处理婚约财产纠纷时，预防总是优于治疗。在婚前或婚约期间，双方可以签订财产协议，明确各自财产的归属和处置方式，以减少未来可能出现的纠纷。
- 如果纠纷已经发生，且无法通过协商解决，那么及时寻求法律途径是维护自己权益的有效方式。在法律程序中，保持合作和配合的态度将有助于纠纷的顺利解决。