面对收到的诈骗威胁短信，您应当采取一系列冷静且有效的措施来保护自己，并协助打击此类诈骗行为。以下是一份详细且深入的应对指南：

一、首要原则：保持冷静与警惕

诈骗分子常常利用威胁和恐慌来迫使受害者做出仓促的决定。因此，首要任务是保持冷静，不要被短信中的威胁内容所吓倒。同时，提高警惕，意识到这可能是一种诈骗手段，避免上当受骗。

二、立即保存所有相关证据

1. 短信内容：不要删除这条短信，它是后续维权和调查的关键证据。您可以使用手机的截图功能，完整保留短信内容，包括发送者号码、短信内容、发送时间等详细信息。
2. 通话记录：如果诈骗分子后续通过电话联系您，务必保存通话记录。在条件允许且合法的情况下，您可以考虑录音记录通话内容，以便为警方提供更多线索。
3. 其他相关证据：如果您与诈骗分子通过其他方式（如微信、QQ等）进行过沟通，也应一并保留这些聊天记录作为证据。

三、及时报警并寻求警方帮助

1. 报警方式：尽快拨打当地的报警电话（如110）或前往当地公安机关报案。向警方详细描述您收到诈骗威胁短信的情况，并提供所有保存的证据。
2. 法律依据：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的行为属于违法行为。警方将依法处理此类案件，保护您的合法权益。

四、加强个人信息保护

1. 更改密码：为防止诈骗分子进一步获取您的个人信息，您应立即更改与短信相关的账号密码，如银行账号、社交媒体账号等。
2. 隐私保护：增强个人信息保护意识，避免在公共场合透露敏感信息。谨慎处理网络账号和密码，定期清理浏览器数据，减少个人信息泄露的风险。

五、尝试联系与屏蔽（谨慎操作）

1. 尝试联系：虽然这可能不会得到有用的回应，但您可以尝试拨打发送短信的号码（如果号码看起来可疑，请勿直接回拨，可使用其他电话或网络电话进行尝试），以进一步确认其真实性。但请注意，不要泄露任何个人信息或进行任何转账操作。
2. 屏蔽或删除：如果确认是诈骗短信，您可以将其删除或屏蔽，以避免再次受到骚扰。同时，考虑将发送短信的号码加入黑名单，防止其再次联系您。

六、进行举报投诉

1. 向运营商举报：拨打您所使用的手机运营商的客服电话（如中国移动10086、中国联通10010、中国电信10000），说明您收到诈骗短信的情况，并提供相关信息以便运营商采取相应措施，如封锁发送号码等。
2. 通过12321举报：登录12321网络不良与垃圾信息举报受理中心的官方网站，或使用手机应用“12321举报助手”，或发送短信到12321进行举报。详细填写诈骗短信的相关信息，以便有关部门进行查处。

七、寻求法律帮助与提起诉讼（如适用）

如果诈骗行为涉及更复杂的法律问题，如敲诈勒索、寻衅滋事等，或者您已经遭受了财产损失或其他合法权益受损，您应寻求专业律师的帮助。律师将为您提供专业的法律意见和援助，并帮助您向当地司法机关提起诉讼，追究诈骗者的法律责任并索取赔偿。

八、提醒与防范

1. 告知家人朋友：将您收到的诈骗威胁短信内容告知家人和朋友，提醒他们注意防范类似诈骗行为。
2. 提高警惕：加强网络安全意识和法律意识，避免陷入诈骗陷阱。对任何可疑的短信、电话或网络请求保持警惕，不要轻易相信并泄露个人信息或进行转账操作。

综上所述，面对诈骗威胁短信时，请保持冷静、迅速保存证据、及时报警处理，并加强个人信息保护。同时，根据需要寻求法律帮助，提醒身边的人注意防范，共同构建安全的网络环境。