收到催收的威胁短信时，您应保持冷静，并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我为您提供的具体建议：

1. 保持冷静并收集证据：

   • 面对威胁短信，首先保持冷静，不要被内容激怒或惊慌。
   • 完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等，并对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。

2. 判断短信性质和来源：

   • 仔细分析短信内容，区分是合法催收还是非法催收。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。
   • 尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方，并联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

3. 与相关方沟通协商并采取措施：

   • 如果是合法债权债务关系，且自身存在逾期未还款情况，应主动与债权方联系，说明经济状况、还款困难及还款意愿，并提出合理的还款计划。
   • 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
   • 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。

4. 向监管机构投诉或寻求法律帮助：

   • 如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。
   • 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以直接向我咨询。我会提供详细的法律分析和应对建议，并指导您采取合适的法律措施维护合法权益。

综上所述，面对催收的威胁短信，您应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于您有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。