结论：逾期后收到短信威胁的情况是否真实存在，需分情况讨论。若短信内容涉及非法手段威胁，如暴力、骚扰等，则属于违法行为；若仅为合法催收提醒，则不构成威胁。以下从不同角度详细分析：
一、合法催收与非法威胁的界限
合法催收：
- 内容：通常包含逾期金额、还款期限、逾期利息或违约金等明确信息，提醒借款人尽快还款。
- 方式：通过短信、电话、邮件等正规渠道进行，不会使用侮辱、诽谤、恐吓等非法手段。
- 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》及相关金融法规，债权人有权要求债务人履行还款义务，但必须通过合法途径进行。
非法威胁：
- 内容：可能包含威胁、恐吓、侮辱等言辞，如“不还款就上门骚扰”、“不还款就曝光你的个人信息”等。
- 方式：可能通过频繁发送短信、电话骚扰、甚至上门威胁等非法手段进行。
- 法律后果：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。若构成犯罪，如敲诈勒索罪，还将面临更严厉的刑事处罚。
二、如何应对逾期后收到的短信威胁
核实信息真实性：
- 首先确认短信内容是否真实，包括逾期金额、还款期限等关键信息是否与借款合同一致。
- 若对短信内容有疑问，可直接联系贷款机构或银行进行核实。
保留证据：
- 若确认短信为非法威胁，务必保留好短信内容、发送时间、发送号码等证据。
- 这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。
报警处理：
- 若收到非法威胁短信，应立即向当地公安机关报案。
- 公安机关将依法调查处理，保护你的合法权益。
寻求法律帮助：
- 若因逾期问题面临法律纠纷或非法威胁，可寻求专业律师的帮助。
- 律师将根据你的具体情况，提供针对性的法律建议和解决方案。
三、预防逾期及非法威胁的建议
合理规划财务：
- 在借款前，务必评估自己的还款能力，避免盲目借款导致逾期。
- 制定合理的还款计划，确保按时还款。
保护个人信息：
- 不要随意将个人信息泄露给不法分子或不可信的机构。
- 定期更换密码、检查账户安全等，防止个人信息被盗用。
增强法律意识：
- 了解相关法律法规，明确自己的权利和义务。
- 在遇到法律问题时，及时寻求专业律师的帮助，维护自己的合法权益。
最后，若你因逾期问题收到短信威胁，请务必保持冷静，按照上述建议进行处理。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。