关于省道设收费站是否合法的问题，这主要取决于该省道是否符合国家关于设置通行费收费站的相关规定。

首先，我们需要明确的是，并非所有的省道都可以设置收费站。根据相关规定，只有利用贷款（包括需偿还的集资和实行股份制经营）建成的公路，并且符合特定条件的工程项目，在按程序报批后，才可以设置收费站收取车辆通行费。这些特定条件包括：

1. 封闭（包括部分封闭）型的汽车专用公路，且平原微丘区超过四十公里和山岭重丘区超过二十公里的一般二级公路。
2. 长度超过三百米的公路桥梁（改渡为桥的，可适当放宽到桥长超过二百米）。
3. 长度超过五百米的公路隧道。

如果某省道符合上述条件之一，并且已经按照交通部、财政部、国家物价局等相关文件规定的程序报批，那么在该省道上设置收费站就是合法的。

此外，收费站的设置还受到严格的监管。例如，收费站必须由省级交通部门统一布局，相邻收费站之间的间距有明确规定，以确保车辆能够顺利通行。同时，收费站必须醒目悬挂由省级交通部门统一制发的“收费站”标牌，并做到审批机关公开、收费用途公开、收费标准公开、收费单位公开。

如果某省道不符合设置收费站的条件，或者未经批准擅自设置收费站，那么这种行为就是违法的。对于这种情况，省级交通部门授权的公路路政管理机构有权进行查处和纠正。

综上所述，省道设收费站是否合法，取决于该省道是否符合国家关于设置通行费收费站的相关规定，并且是否已经按照规定的程序报批。如果您对某省道设置收费站的合法性有疑问，建议您向当地交通部门或相关机构进行咨询和核实。