结论：警察让您签处罚通知但您未签且未拿到该通知，这种情况可能涉及行政处罚程序的相关问题。以下从多个角度为您分析并给出建议。
一、关于行政处罚通知的签收
签收的意义：
- 行政处罚通知是行政机关对违法行为人作出处罚决定前，告知其违法事实、处罚理由和依据、处罚种类和幅度以及享有陈述、申辩等权利的书面文件。
- 签收行政处罚通知是违法行为人了解行政机关处罚决定内容、行使陈述申辩权利的重要途径。
未签收的后果：
- 如果您未签收行政处罚通知，行政机关可能会通过留置送达、公告送达等其他方式送达，以确保您知晓处罚决定内容。
- 未签收并不影响行政处罚决定的效力，但可能影响您行使陈述申辩等权利。
二、关于警察未给您处罚通知的情况
警察的行为是否合法：
- 根据《行政处罚法》等相关法律法规，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人违法事实、处罚理由和依据、处罚种类和幅度以及享有陈述、申辩等权利。
- 如果警察未给您处罚通知，可能违反了法定程序，您有权要求警察出示或补发处罚通知。
您的应对措施：
- 要求出示或补发：您可以向警察明确要求出示处罚通知或补发一份给您，以便您了解处罚决定内容并行使相关权利。
- 记录证据：如果警察拒绝出示或补发处罚通知，您可以尝试记录警察的姓名、警号、所属单位等信息，并保留相关证据（如录音、录像等），以备后续维权使用。
- 咨询律师：如果您对处罚决定有异议或认为警察的行为违法，可以咨询专业律师，了解您的法律权益和可能的维权途径。
三、关于行政处罚决定的后续处理
陈述申辩：
- 如果您收到了处罚通知，认为处罚决定有误或不合理，可以在规定期限内向行政机关提出陈述申辩，要求行政机关重新审查并作出公正决定。
行政复议或行政诉讼：
- 如果您对行政机关的处罚决定不服，可以在知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请，或者在六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
四、建议与提醒
保持冷静与理性：
- 在面对警察的执法行为时，请保持冷静与理性，不要与警察发生冲突或抗拒执法。
了解法律权益：
- 提前了解自己的法律权益和可能的维权途径，以便在需要时能够及时采取行动。
及时咨询律师：
- 如果您对处罚决定有异议或认为警察的行为违法，建议及时咨询专业律师，以便获得更具体的法律建议和帮助。
最后，如果您在处理此类问题时遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供更详细的法律建议和帮助。