核心结论：行政处罚罚款交给警察但未收到处罚书，这种情况是不符合法定程序的，你有权要求相关部门出具处罚书，并可通过合法途径维护自身权益。以下从多个角度为你详细分析：

1. 法定程序要求：根据《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规，行政机关作出行政处罚决定，应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书应当载明当事人的违法行为、行政处罚的种类和依据、罚款数额、时间、地点，申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限以及行政机关名称，并由执法人员签名或者盖章。所以，在缴纳罚款时，你理应收到处罚书，这是法定程序的要求，未出具处罚书属于程序违法。
2. 你的权利：
   • 要求出具处罚书：你有权向收取罚款的警察或其所属的行政机关要求出具正式的行政处罚决定书。这是你了解自己违法行为详情、处罚依据以及后续维权的重要依据。
   • 申请行政复议：如果行政机关拒绝出具处罚书或者你认为处罚决定不合法、不合理，你可以在知道该行政行为之日起六十日内向上一级行政机关或者法律、法规规定的行政机关提出行政复议申请。在复议申请中，你可以指出未出具处罚书这一程序违法问题，要求复议机关撤销或变更原处罚决定。
   • 提起行政诉讼：如果你对行政复议结果不满意，或者行政机关在法定期限内未作出复议决定，你可以在知道或者应当知道行政行为之日起六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。在诉讼中，同样可以以程序违法为由，请求法院判决撤销或变更原处罚决定。
3. 可能存在的风险及应对：
   • 证据留存风险：由于没有处罚书，可能会在后续维权过程中面临证据不足的问题。因此，你要尽量留存与缴纳罚款相关的证据，如收据、转账记录、与警察沟通的记录等，这些证据可以在一定程度上证明你缴纳罚款的事实以及行政机关的程序违法情况。
   • 再次处罚风险：如果行政机关后续补开处罚书，你要仔细核对处罚书上的内容是否与实际情况一致。如果发现处罚书上的内容与之前缴纳罚款的情况不符，或者存在其他违法情形，你可以按照上述申请行政复议或提起行政诉讼的途径维护自己的合法权益。

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