结论：卖淫行为是否构成违法，并不完全取决于是否被抓到或是否收取了钱财，而是取决于是否存在卖淫的客观行为。即使没有收取钱财，只要实施了卖淫行为，仍然可能构成违法。
分析说明：
卖淫行为的定义：
- 卖淫通常指的是以获取金钱或其他物质利益为目的，与他人发生性关系的行为。这里的“获取金钱或其他物质利益”是卖淫行为的一个常见特征，但并非唯一特征。关键在于行为本身是否涉及性交易，即是否以性关系作为交换条件。
未收取钱财的情况：
- 即使卖淫者没有实际收取到钱财，但如果其主观上意图通过卖淫获取利益，并且实施了卖淫行为，那么这种行为仍然可能构成违法。因为法律关注的是行为本身的性质，而不是行为的结果（即是否实际获取了利益）。
被抓到的必要性：
- 卖淫行为的违法性并不取决于是否被执法机关抓到。即使没有被抓到，只要存在卖淫行为，就可能构成违法。当然，在实际执法中，执法机关需要收集足够的证据来证明卖淫行为的存在，但这并不意味着只有被抓到的卖淫行为才违法。
法律后果：
- 如果卖淫行为被证实，根据相关法律法规，卖淫者可能会面临行政处罚（如罚款、拘留等）或刑事处罚（如有期徒刑、拘役等），具体取决于行为的严重程度和当地法律法规的规定。
特殊场景：
- 在某些特殊情况下，如卖淫者是被胁迫或诱骗的，或者卖淫行为是在特定情境下（如家庭内部、特定社交场合等）发生的，且没有造成严重社会危害的，可能会根据具体情况进行减轻或免除处罚。但这并不改变卖淫行为本身的违法性。
行动建议：
- 如果你或你身边的人涉及卖淫行为，无论是否收取了钱财或是否被抓到，都应尽快停止这种行为，并认识到其违法性。
- 如果面临法律问题或需要法律帮助，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律意见和帮助。