结论：面对有人直接给您单位领导发信息威胁的情况，您首先应保持冷静，明确这种行为可能涉及违法，并采取相应的法律措施来保护自己。以下是从不同角度为您提供的详细分析和建议。
一、威胁行为的法律性质
侵犯隐私权：未经您同意，他人擅自将您的贷款信息（尤其是涉及个人财务状况的敏感信息）透露给您的单位领导，这明显侵犯了您的隐私权。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，自然人享有隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。
可能构成敲诈勒索：如果威胁信息中包含要求您支付额外费用或满足其他不合理条件，否则将采取进一步行动（如公开更多信息、损害您的名誉等），这种行为可能构成敲诈勒索。根据《中华人民共和国刑法》的规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，将受到刑事处罚。
二、应对措施
收集证据：首先，您需要收集所有与威胁行为相关的证据，包括威胁信息的截图、发送者的联系方式、发送时间等。这些证据将有助于您后续采取法律行动。
与发送者沟通：在收集到足够证据后，您可以尝试与发送者进行沟通，明确告知其行为的违法性，并要求其立即停止威胁行为。如果发送者拒绝沟通或继续威胁，您可以考虑采取更进一步的法律措施。
向公安机关报案：如果威胁行为严重影响到您的正常生活和工作，或者您认为发送者可能构成敲诈勒索等犯罪行为，您可以向当地公安机关报案。公安机关将依法进行调查处理，并保护您的合法权益。
寻求法律援助：在处理此类纠纷时，您还可以考虑寻求专业律师的法律援助。律师将能够为您提供更具体的法律建议，并帮助您制定合适的应对策略。
三、后续行动建议
加强个人信息保护：为了避免类似事件再次发生，您需要加强个人信息的保护意识。不要随意透露个人敏感信息，尤其是涉及财务状况的信息。同时，定期更换密码、使用安全软件等措施也有助于提高个人信息的安全性。
与单位领导沟通：在适当的时候，您可以与单位领导进行沟通，说明情况并请求其理解。如果单位领导对威胁行为表示关注或支持您采取法律行动，这将有助于您更好地应对此类纠纷。
关注贷款还款情况：虽然威胁行为与您的贷款还款情况无直接关联，但为了避免不必要的麻烦和纠纷，您仍需关注自己的贷款还款情况。确保按时还款并保留好相关凭证，以备不时之需。
四、特别提醒
在处理此类纠纷时，请务必保持冷静和理性。不要因为威胁行为而做出过激反应或采取非法手段进行报复。相反，您应该通过合法途径来维护自己的权益和尊严。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。