拒收市场监督管理局寄来的信件本身并不直接构成违法，但可能因具体情形不同而产生不同的法律后果。以下从几个角度为你详细分析：

1. 信件内容与性质：

   • 如果市场监督管理局寄来的信件是正式的法律文书，如行政处罚决定书、行政强制措施通知书等，这些文书具有法律效力，拒收可能被视为对法律文书的拒绝接收，进而可能影响你后续的法律权益，如错过申诉或复议的期限。
   • 如果信件是普通的通知、询问或调查函等，拒收虽然不直接违法，但可能妨碍市场监督管理局的正常执法活动，甚至可能导致更严厉的执法措施，如上门送达、公告送达等，并可能因此承担不利的法律后果。

2. 拒收行为的法律后果：

   • 在行政法律关系中，行政相对人有义务配合行政机关的执法活动。拒收法律文书可能被视为不配合执法，行政机关有权采取进一步的法律措施，如强制执行、罚款等。
   • 如果因拒收导致未能及时了解或行使自己的法律权利，如申诉、复议或诉讼等，可能会因此丧失这些权利，进而承担不利的法律结果。

3. 建议与应对措施：

   • 及时沟通：如果对市场监督管理局寄来的信件有疑问或不愿接收，建议及时与市场监督管理局沟通，了解信件内容，并表达自己的意见和诉求。
   • 合法接收：在可能的情况下，最好合法接收信件，并认真阅读其内容。如果认为信件内容有误或不当，可以通过合法途径进行申诉或复议。
   • 寻求法律帮助：如果对信件内容或市场监督管理局的执法行为有异议，建议及时咨询专业律师，了解自己的法律权利和义务，并寻求合法的解决途径。

举例说明：假设市场监督管理局寄来的是一份行政处罚决定书，要求你缴纳罚款。如果你拒收这份决定书，市场监督管理局可能会通过公告送达等方式确保你收到该决定书。如果你在法定期限内既不缴纳罚款也不申请行政复议或提起行政诉讼，市场监督管理局有权申请法院强制执行，并可能对你加处罚款或采取其他强制措施。

总结与提醒：拒收市场监督管理局寄来的信件可能因信件内容与性质的不同而产生不同的法律后果。为了维护自己的合法权益，建议及时沟通、合法接收信件，并在有异议时及时寻求法律帮助。如果你有任何具体的法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。