结论前置：
详细分析：
在探讨这个问题时，我们首先要明确的是，行政处罚的认定必须遵循法定程序，并依据充分的证据。对于“未在当地烟草批发企业进货”的行政处罚，其认定同样需要严谨的证据支持。
一、供述作为证据的效力
供述，即当事人的陈述，是行政处罚证据中的一种。然而，单凭供述并不能直接作为认定违法事实的依据。因为供述可能受到多种因素的影响，如记忆错误、理解偏差、故意隐瞒或夸大等。因此，在行政处罚中，供述通常需要与其他证据相互印证，才能形成完整的证据链，证明违法事实的存在。
二、行政处罚的证据要求
根据《中华人民共和国行政处罚法》及相关法律法规的规定，行政处罚的认定必须基于充分、确凿的证据。这些证据应当能够清晰地证明违法事实的存在、违法行为的性质、情节以及后果等。对于“未在当地烟草批发企业进货”的行政处罚，可能的证据包括但不限于：进货凭证、销售记录、现场照片、询问笔录（包括当事人的供述和其他相关人员的证言）、物流信息、银行转账记录等。
三、仅有供述而无实物证据的情况
在仅有供述而无扣到卷烟实物的情况下，如果供述缺乏其他证据的印证，那么它就不能单独作为认定违法事实的依据。因为实物证据（如扣到的卷烟）往往能够更直接、更客观地证明违法事实的存在。如果缺乏实物证据，那么就需要通过其他间接证据来形成完整的证据链。然而，如果供述与其他证据（如进货凭证的缺失、销售记录的异常、物流信息的矛盾等）相互印证，且能够合理地推断出未在当地进货的事实，那么在这种情况下，行政处罚的认定就是有依据的。
四、实际案例与操作建议
在实际操作中，烟草专卖行政主管部门在查处此类案件时，会尽可能地收集各种证据，包括供述、进货凭证、销售记录等。如果仅有供述而无实物证据，但供述与其他证据相互印证，且能够证明未在当地进货的事实，那么行政主管部门仍然可以依法进行行政处罚。然而，如果供述缺乏其他证据的印证，或者证据之间存在矛盾无法排除合理怀疑，那么行政主管部门就不能仅凭供述就作出行政处罚决定。
五、注意事项
对于当事人而言，如果面临此类行政处罚的调查或处罚决定，应当积极配合行政主管部门的调查工作，如实陈述事实并提供相关证据。同时，也有权对行政处罚决定提出异议或申请行政复议、提起行政诉讼等法律救济途径来维护自己的合法权益。
总结与建议：
仅有供述而无扣到卷烟实物并不能直接认定未在当地进货并进行行政处罚。行政处罚的认定需要充分的证据支持，供述只是证据之一。如果面临此类情况，建议当事人积极配合调查工作，并提供相关证据来支持自己的陈述。同时，也有权对行政处罚决定提出异议或寻求法律救济途径来维护自己的合法权益。如果您有任何具体的法律问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。