若遭遇催收私人短信恐吓，你可以按照以下步骤报案：
收集并保存证据：
- 详细记录恐吓短信的内容，包括发送时间、发送号码、短信具体内容等。
- 如果可能，对短信进行截图或拍照，并保存原始短信记录，以备报案时作为证据提交。
- 若有其他相关证据，如通话记录、录音、视频等，也应一并收集保存。
前往当地公安机关报案：
- 携带收集到的证据，前往你所在地的派出所或公安局报案。
- 向警方详细陈述遭遇恐吓的情况，包括恐吓的内容、发送时间、发送方式等。
- 提交你收集到的证据，配合警方进行调查。
配合警方调查：
- 在报案后，警方可能会要求你提供进一步的证据或信息，应积极配合。
- 如果警方需要你协助调查或作证，应按照警方的要求进行。
关注案件进展：
- 在报案后，你可以向警方了解案件的进展情况。
- 如果警方需要你补充证据或提供其他协助，应及时响应。
在报案过程中，有几点需要注意：
- 保持冷静：在遭遇恐吓时，保持冷静是非常重要的。不要因为恐慌而做出不理智的行为，如删除短信或拒绝配合警方调查。
- 及时报案：一旦发现遭遇恐吓，应尽快报案。拖延时间可能会导致证据丢失或案件难以侦破。
- 保护个人隐私：在报案过程中，注意保护自己的个人隐私，避免泄露过多个人信息给不必要的人。
若恐吓行为构成犯罪，如寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等，警方将依法进行侦查并追究犯罪嫌疑人的刑事责任。同时，你也可以考虑向法院提起民事诉讼，要求恐吓者承担民事责任，如赔偿精神损失等。
如果你在处理此类问题时遇到任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。我会根据你的具体情况，为你提供详细、专业的法律建议。