面对接到私人号码催收短信威胁的情况，你可以按照以下步骤来维护自己的合法权益：
一、保留证据
短信记录：首先，不要删除这些威胁短信。通过手机截图或者转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码以及具体的文字内容。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。
通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，记得标记该号码并保留通话信息。如果手机支持通话录音功能，可以开启该功能以备后用。
二、冷静应对与明确回复
保持冷静：面对威胁信息，保持冷静是关键。不要惊慌失措，理性处理这些信息。
不直接回应威胁：不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但你可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法，并要求其停止威胁行为。
三、核实发送者身份与债务信息
识别真伪：尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。你可以要求对方提供明确的身份信息及委托授权文件，以证实其催收身份的合法性。
确认债务存在：回忆并核查自己是否存在未偿还的债务，包括信用卡欠款、网络贷款、个人借款等。查阅相关借款合同和还款记录，以明确债务详情。
评估债务合法性：仔细检查借款合同的各项条款，特别是利率是否符合法律规定。留意借款过程中是否存在虚增债务、恶意制造违约等套路贷特征。
四、联系相关机构
金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
五、寻求法律帮助
咨询律师：如果威胁行为持续且严重影响你的生活，建议咨询专业律师。携带证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
提起诉讼或报案：在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
六、加强个人信息安全
保护信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免向不明账户转账或泄露个人敏感信息。
综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应保持冷静、保留证据、核实身份与债务信息、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。