结论：如果您被不认识的人在消费小贷中设置成紧急联系人，您无需承担该贷款的还款责任，但可能会面临一些不必要的骚扰。以下是从不同角度为您详细分析的情况及建议：
一、法律责任角度
无需承担还款责任：
- 作为紧急联系人，您并非贷款合同的当事人，因此没有法律义务为借款人的债务承担还款责任。
- 贷款机构在要求您履行还款义务时，您可以明确拒绝，并告知其您与借款人之间无经济关系。
可能面临的骚扰：
- 贷款机构在无法联系到借款人时，可能会通过紧急联系人尝试联系借款人，这可能导致您接到一些不必要的电话或信息。
- 如果贷款机构的行为超出了合理范围，如频繁骚扰、威胁等，您有权向相关部门投诉或寻求法律帮助。
二、应对措施角度
与贷款机构沟通：
- 您可以主动联系贷款机构，说明您与借款人之间无经济关系，并要求其停止对您进行骚扰。
- 如果贷款机构拒绝停止骚扰，您可以保留相关证据（如通话记录、短信等），以便后续维权。
向相关部门投诉：
- 如果贷款机构的行为严重影响了您的正常生活，您可以向当地银保监会、消费者协会等部门投诉，寻求帮助。
- 投诉时，请提供详细的证据和情况说明，以便相关部门能够及时了解并处理您的问题。
寻求法律帮助：
- 如果贷款机构的行为构成侵权（如侵犯您的隐私权、名誉权等），您可以向法院提起诉讼，要求贷款机构承担相应的法律责任。
- 在诉讼过程中，请务必保留好相关证据，并咨询专业律师的意见，以确保您的权益得到充分保障。
三、预防措施角度
保护个人信息：
- 在日常生活中，请注意保护自己的个人信息，避免将个人信息随意泄露给陌生人。
- 如果发现自己的个人信息被泄露或滥用，请及时采取措施（如更改密码、报警等）以防止损失扩大。
谨慎处理紧急联系人信息：
- 在被他人请求作为紧急联系人时，请务必了解清楚借款人的信用状况和还款能力。
- 如果对借款人的信用状况存在疑虑或不确定其还款能力，请谨慎考虑是否同意作为其紧急联系人。
建议：作为紧急联系人，您无需承担借款人的债务责任，但可能会面临一些不必要的骚扰。在遇到此类情况时，请保持冷静，通过合理合法的途径维护自己的权益。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。