核心结论：面对这种情况，您配偶可先保留证据，再根据不同情况采取相应措施，包括向网贷平台投诉、向监管部门举报、报警以及通过法律途径维权。以下是具体分析：

1. 保留证据

   • 首先，要确保保存好所有收到的带有威胁性语言的短信。这些短信是后续维权的重要证据，包括短信的内容、发送时间、发送号码等信息，都应完整留存。可以通过截图、拍照或者将短信转发到其他安全设备等方式进行备份，防止证据丢失。

2. 判断威胁来源并采取初步措施

   • 若威胁来自网贷平台或其委托的催收机构：
     • 与网贷平台沟通：您配偶可以主动联系该网贷平台，向其说明自己并未在借款过程中留过电话，且收到了威胁性短信的情况。要求平台立即停止这种不当催收行为，并对相关催收人员进行约束。在沟通时，注意保留好通话记录或者聊天记录，以备后续需要。
     • 向监管部门举报：如果与网贷平台沟通无果，或者怀疑平台存在违规催收行为，可以向相关的金融监管部门进行举报。例如，向当地的地方金融监管局或者银保监会等机构反映情况，提供保存好的证据，要求监管部门对网贷平台进行调查和处理。
   • 若威胁来源不明，可能存在个人信息泄露被不法分子利用的情况：
     • 报警处理：由于收到了带有威胁性语言的短信，这已经涉及到人身安全受到威胁的问题。您配偶应立即向当地公安机关报案，将保存好的短信证据提交给警方，配合警方进行调查。警方可以通过技术手段追踪短信的发送源头，打击可能的违法犯罪行为。

3. 考虑法律途径维权

   • 如果威胁行为给您配偶的生活、工作或者身心健康造成了严重影响，比如导致精神焦虑、恐惧等，您配偶可以考虑通过法律途径来维护自己的合法权益。
   • 起诉侵权：根据《民法典》的相关规定，自然人享有名誉权、隐私权等人格权。发送威胁性短信的行为可能侵犯了您配偶的这些权利。您配偶可以向法院提起民事诉讼，要求侵权人停止侵害、赔礼道歉、消除影响，并赔偿相应的精神损失等费用。在起诉时，需要准备好相关证据，如短信记录、报警回执等，以证明侵权事实的存在。
   • 追究刑事责任（如果构成犯罪）：如果威胁行为情节严重，例如多次发送威胁短信、威胁内容涉及暴力等，可能构成《刑法》中的寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等。在这种情况下，公安机关立案侦查后，检察机关会依法提起公诉，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。您配偶可以作为被害人参与诉讼，维护自己的合法权益。