结论：面对网贷发消息威胁但打电话打不通的情况，你首先需要保持冷静，明确这种威胁行为可能涉及违法，并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是从不同角度为你提供的详细分析和建议。
一、威胁行为的法律性质
违法性：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的行为，是违法的，可以处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，网贷方通过消息威胁你的行为，已经触犯了法律。
侵权性：从侵权法的角度来看，网贷方的威胁行为侵犯了你的名誉权、隐私权等人格权利，你有权要求其停止侵害、赔礼道歉，并可能要求赔偿因此造成的损失。
二、应对措施
保留证据：
- 立即保存所有威胁消息的截图或录音，作为后续维权的证据。
- 如果可能，尝试记录下发送威胁消息的时间、频率以及发送者的联系方式（尽管打电话打不通，但消息中可能包含其他线索）。
报警处理：
- 向当地公安机关报案，提供你所保存的证据，说明情况。
- 公安机关会根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定进行调查处理，并可能对网贷方进行处罚。
寻求法律援助：
- 如果你感到自己的权益受到严重侵害，或者担心网贷方会采取更进一步的行动，可以寻求专业律师的法律援助。
- 律师会根据你的具体情况，为你提供法律咨询、代理诉讼等法律服务，帮助你维护自己的合法权益。
向相关监管机构投诉：
- 如果网贷方属于正规金融机构或受相关监管机构监管，你可以向这些机构投诉网贷方的违法行为。
- 监管机构会对投诉进行调查，并根据调查结果对网贷方进行相应的处理。
三、后续行动建议
加强个人信息保护：
- 检查你的个人信息是否泄露，并采取措施加强保护，如更改密码、设置更复杂的验证方式等。
- 避免在不可信的网站或应用上泄露个人信息，以防被不法分子利用。
谨慎对待网贷：
- 在未来选择网贷时，务必选择正规、合法的金融机构或平台。
- 仔细阅读借款合同条款，了解借款利率、还款方式、违约责任等关键信息，避免陷入高利贷或非法集资的陷阱。
持续关注并更新证据：
- 如果网贷方继续发送威胁消息或采取其他违法行为，及时更新证据并报警处理。
- 保持与公安机关、律师等相关方的沟通联系，及时了解案件进展和处理结果。
四、可能面临的法律后果（针对网贷方）
- 如果网贷方的威胁行为被认定为违法或侵权，他们可能面临行政处罚、民事赔偿甚至刑事责任等法律后果。
- 具体后果取决于威胁行为的严重程度、造成的后果以及网贷方的主观恶意等因素。
最后，面对网贷方的威胁行为，你无需过分恐慌或忍气吞声。通过保留证据、报警处理、寻求法律援助和向相关监管机构投诉等措施，你可以有效地维护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。