遇到陌生电话不接但留言带有威胁的情况，您应当立即采取以下措施来保护自身安全并合法维权：

1. 保持冷静，切勿直接回应或激化矛盾
   威胁性留言可能涉及骚扰、恐吓甚至违法犯罪行为，但您的直接回应可能暴露更多个人信息或激化对方行为。切勿通过回拨、短信或社交媒体联系对方，避免陷入更危险的境地。

2. 保存所有证据，为后续维权做准备

   • 录音/录像：若留言为语音形式，立即保存原始录音文件（避免编辑或删除）；若为文字留言（如短信、社交软件消息），截图并保存原始记录。
     
   • 记录来电信息：保存陌生号码的通话记录、来电时间、频率等，若可能，通过运营商查询号码归属地（但需注意，虚拟号码可能难以追踪）。
     
   • 其他关联证据：如对方通过其他方式联系您（如邮件、快递），一并保存相关证据。

3. 向公安机关报案，启动刑事或行政程序

   • 威胁内容构成违法：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信、威胁他人人身安全或多次发送淫秽、侮辱、恐吓等信息干扰他人正常生活的，可处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可并处五百元以下罚款。
     
   • 情节严重可能构成犯罪：若威胁内容涉及“杀害、伤害、绑架”等具体暴力行为，或对方持续骚扰导致您精神严重受损，可能触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条（寻衅滋事罪）或第二百九十三条之一（催收非法债务罪），需立即向公安机关提供证据并要求立案侦查。
     
   • 报案流程：携带证据（录音、短信、通话记录等）到就近派出所报案，填写《受案登记表》并配合调查。公安机关会根据威胁程度决定是否立案，并采取相应措施（如传唤嫌疑人、技术侦查等）。

4. 联系运营商或平台，阻断骚扰来源

   • 运营商协助：向手机运营商（如移动、联通、电信）投诉陌生号码的骚扰行为，要求屏蔽该号码或限制其来电。部分运营商提供“高频骚扰防护”服务，可免费开通。
     
   • 平台举报：若威胁通过社交软件（如微信、QQ）或短信平台发送，向平台举报并要求封禁对方账号。平台通常有专门的反骚扰机制，会配合调查并采取措施。

5. 加强自身安全防护，避免二次伤害

   • 更换联系方式：若威胁持续且严重，考虑更换手机号码或使用“小号”应对非必要联系。
     
   • 告知亲友：将情况告知家人、朋友或同事，避免他们因不知情而受到牵连或泄露您的行踪。
     
   • 安装安全软件：使用手机安全软件（如腾讯手机管家、360手机卫士）拦截陌生来电和短信，或开启“骚扰拦截”功能。
     
   • 避免单独行动：在威胁未解除前，尽量减少单独外出或前往偏僻地点，必要时可携带防身工具（如防狼喷雾）或请求亲友陪同。

6. 咨询律师，评估民事赔偿可能性
   若威胁行为导致您精神损害（如焦虑、失眠）或财产损失（如因躲避骚扰产生的额外费用），可咨询律师是否可通过民事诉讼要求对方赔偿。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条，侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。

总结：面对威胁性留言，保存证据、立即报案、阻断骚扰、加强防护是关键步骤。若对方行为持续或升级，务必通过法律途径维护自身权益，切勿因恐惧而妥协。如有进一步疑问或需要具体操作指导，可直接向我咨询。