若要追究行政行为违法并寻求赔偿，一般应向作出该行政行为的行政机关的上级机关或法院提出。以下从不同角度为你详细分析：

一、向行政机关的上级机关申诉或申请复议

1. 申诉或复议的对象：如果你认为某个行政机关的行政行为违法，首先可以考虑向该行政机关的上级机关提出申诉或申请行政复议。上级机关会对下级机关的行政行为进行审查，如果认为下级机关的行政行为确实违法，会作出相应的纠正决定。

2. 法律依据：根据《中华人民共和国行政复议法》的相关规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请。行政复议机关会对申请进行审查，并作出行政复议决定。

3. 操作建议：在提出申诉或申请复议时，建议准备好相关证据材料，如行政行为的书面通知、相关法律法规条文等，以便上级机关能够更全面地了解情况并作出公正判断。

二、向法院提起行政诉讼

1. 诉讼对象：如果对行政机关的复议决定不服，或者行政机关在法定期限内未作出复议决定，你可以向法院提起行政诉讼。法院会对行政行为的合法性进行审查，并作出判决。

2. 法律依据：根据《中华人民共和国行政诉讼法》的相关规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。

3. 操作建议：

   • 确定被告：明确哪个行政机关是适格的被告，这通常取决于行政行为的作出主体。
   • 准备证据：收集并整理相关证据材料，包括行政行为的书面证据、相关法律法规条文、证人证言等。
   • 撰写起诉状：明确诉讼请求、事实和理由，并按照法院的要求提交起诉状和相关证据材料。
   • 关注诉讼时效：注意行政诉讼的时效问题，一般应在知道行政行为之日起六个月内提起诉讼。

三、关于赔偿问题

1. 赔偿请求：如果行政行为被确认违法，并给你造成了损失，你可以在申诉、复议或诉讼过程中一并提出赔偿请求。

2. 赔偿标准：赔偿标准通常根据实际损失来确定，包括直接损失和间接损失。具体赔偿金额需要由法院或行政机关根据实际情况进行裁定。

3. 操作建议：在提出赔偿请求时，建议详细列出损失清单，并提供相关证据材料以支持你的赔偿请求。

总结与建议：追究行政行为违法并寻求赔偿是一个相对复杂的过程，涉及多个法律环节和程序。如果你对此不太熟悉或感到困惑，建议直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供详细的法律建议和帮助。