消费者协会本身并没有直接的行政处罚权来针对商家不发货的行为进行处罚。不过，我可以从多个角度为你详细解释这个问题，并提供一些相关的建议。

1. 消费者协会的角色与职能：

   • 消费者协会是一个社会团体，其主要职能是保护消费者的合法权益，对商品和服务进行社会监督，以及受理消费者的投诉并进行调解。
   • 当消费者遇到商家不发货等问题时，可以向消费者协会投诉，消费者协会会介入调查，并尝试通过调解的方式解决纠纷。

2. 不发货行为的法律后果：

   • 商家不发货可能构成违约行为，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，违约方需要承担违约责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。
   • 如果商家的不发货行为构成欺诈，消费者还可以根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，要求商家增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。

3. 消费者协会如何协助消费者：

   • 虽然消费者协会没有直接的处罚权，但它可以通过公开曝光、向相关部门反映情况等方式，对商家形成舆论压力，促使其履行义务或接受处罚。
   • 消费者协会还可以为消费者提供法律咨询和法律援助，帮助消费者了解自己的权益和维权途径。

4. 消费者的其他维权途径：

   • 如果商家不发货且拒绝调解或赔偿，消费者可以向人民法院提起诉讼，要求商家承担违约责任或赔偿损失。
   • 消费者还可以向市场监管部门投诉，市场监管部门有权对商家的违法行为进行调查和处理，包括罚款、责令停业整顿等。

建议：

• 当你遇到商家不发货的情况时，首先可以尝试与商家沟通协商，要求其履行发货义务或提供合理的解决方案。
• 如果商家拒绝协商或无法联系到商家，你可以向消费者协会投诉，并提供相关证据（如订单信息、付款记录、沟通记录等），以便消费者协会进行调查和调解。
• 如果消费者协会的调解无法解决问题，你可以考虑向人民法院提起诉讼或向市场监管部门投诉，以维护自己的合法权益。

希望这些解释和建议能对你有所帮助。如果你还有其他问题或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。