出国时支付的押金，从法律和实务操作的角度来看，建议务必索要并保留收据。以下从几个方面为你详细分析：
法律证明效力：
- 收据是证明你已支付押金这一事实的直接证据。在涉外交易或合作中，由于涉及不同国家的法律体系和语言文化差异，一旦发生纠纷，清晰的书面证据对于维护你的权益至关重要。
- 若没有收据，当对方否认收到押金或主张押金金额与你实际支付不符时，你可能面临举证困难，甚至可能因此遭受经济损失。
实务操作便利性：
- 在出国过程中，无论是租房、留学还是其他合作项目，押金往往是作为履约保证的一部分。索要收据可以确保你在后续履行合同或退租时，能够顺利收回押金。
- 收据上通常会注明押金的金额、支付日期、支付方式以及退还条件等关键信息，这些信息对于你了解押金的具体情况、规划资金使用以及避免不必要的纠纷都非常有帮助。
风险防范：
- 涉外交易中，由于信息不对称和法律环境差异，存在较高的风险。索要并保留收据可以作为一种风险防范措施，降低你因对方违约或欺诈行为而遭受损失的可能性。
- 若对方拒绝提供收据或提供的收据存在瑕疵（如金额不符、签名不实等），这可能是一个警示信号，提示你需要更加谨慎地考虑与对方的合作或交易。
建议：
- 在支付押金时，务必要求对方出具正式的收据，并仔细核对收据上的信息是否准确无误。
- 保留好收据的原件或复印件，以备不时之需。在涉外交易中，建议将收据等重要文件进行公证或认证，以增强其法律效力。
- 若在出国过程中遇到任何与押金相关的问题或纠纷，及时咨询专业律师以获取法律帮助和支持。
总之，索要并保留出国押金的收据是保护自己权益的重要措施之一。希望这些建议能对你有所帮助。如果你还有其他涉外法律方面的问题或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。