结论：购买非洲灰鹦鹉而对方未发货的行为是否违法，需分情况讨论，主要取决于该鹦鹉的来源及交易是否违反相关法律法规。

1. 若非洲灰鹦鹉属于受保护的野生动物：

   • 法律背景：非洲灰鹦鹉作为受保护的野生动物，其交易受到严格的法律限制。根据《中华人民共和国野生动物保护法》及相关规定，非法猎捕、杀害、收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为，均构成违法。
   • 法律后果：若你购买的非洲灰鹦鹉属于受保护的野生动物，且对方未发货的行为涉及非法交易，那么这一行为本身（包括购买意图和交易行为）就可能构成违法。即使对方未实际发货，你的购买行为也可能因意图非法交易而受到法律追究。同时，对方作为卖家，若明知鹦鹉受保护仍进行交易，也将面临严重的法律后果。

2. 若非洲灰鹦鹉不属于受保护的野生动物，但交易行为存在其他违法情形：

   • 法律背景：即使非洲灰鹦鹉不属于受保护的野生动物，交易行为也需遵守相关法律法规，如合同法的规定。若交易双方未签订合法有效的合同，或合同中存在欺诈、胁迫等违法情形，那么交易行为可能因违反合同法而无效。
   • 法律后果：在此情况下，若对方未发货且存在违约行为，你可以依据合同法的规定要求对方承担违约责任，如赔偿损失等。但若交易行为本身存在违法情形，如欺诈等，那么你可能还需要考虑向相关部门报案，以维护自己的合法权益。

3. 若交易行为完全合法，但对方未发货：

   • 法律背景：若交易行为完全合法，且双方已签订合法有效的合同，但对方未按照合同约定发货，那么这一行为构成违约。
   • 法律后果：你可以依据合同法的规定，要求对方承担违约责任，如继续履行合同、赔偿损失等。若对方拒不履行，你还可以向法院提起诉讼，以维护自己的合法权益。

建议：

• 在进行任何交易前，务必了解清楚交易对象的合法性及交易行为的合规性。对于涉及野生动物的交易，更应谨慎对待，确保交易不违反相关法律法规。
• 若已签订合同但对方未履行发货义务，建议先与对方协商解决。若协商无果，可以依据合同法的规定要求对方承担违约责任，或向法院提起诉讼。
• 若发现交易行为存在违法情形，如涉及非法交易野生动物等，应立即向相关部门报案，以维护自己的合法权益及社会公共利益。

如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。