买保护动物没收到货本身不直接构成违法，但涉及购买保护动物的行为可能违法。具体分析如下：

1. 关于购买保护动物的行为：

   • 根据《中华人民共和国野生动物保护法》等相关法律法规，购买、出售、运输、携带、寄递国家保护野生动物及其制品均属于违法行为。因此，如果你试图购买的是国家保护野生动物，那么这一行为本身就已经违反了法律。
   • 即使你没有实际收到货物，但如果你已经参与了购买行为，且该行为被证实，你仍然可能面临法律责任。

2. 关于没收到货的情况：

   • 如果你在购买过程中并未意识到所购买的是保护动物，或者是因为被欺诈、误导等原因而购买了保护动物，且并未实际收到货物，那么在这种情况下，你虽然可能不直接因“购买”行为而违法（因为主观上可能无故意），但仍然需要警惕并避免参与此类非法交易。
   • 如果你已经支付了货款但并未收到货物，你应该及时与卖家联系并要求退款，同时向相关部门举报该非法交易行为。

3. 法律建议：

   • 强烈建议不要购买、出售或运输任何国家保护野生动物及其制品，以免触犯法律。
   • 如果你发现自己可能涉及此类非法交易，应立即停止并向当地林业、公安等部门举报。
   • 如果你有任何关于野生动物保护的法律问题或疑虑，可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律建议。

综上所述，买保护动物没收到货本身不直接构成违法，但涉及购买保护动物的行为可能违法。因此，请务必遵守相关法律法规，不参与任何非法交易活动。