结论：在开麻将室过程中，若有人威胁您，您完全有权选择先报案。报案是维护自身合法权益、防止事态进一步恶化的有效手段。

法律背景与建议：

1. 报案的法律依据：

   • 根据我国《治安管理处罚法》和《刑法》的相关规定，任何形式的威胁、恐吓行为都可能构成违法或犯罪。若威胁行为达到一定程度，如涉及人身安全、财产安全等，您有权向公安机关报案，要求依法处理。

2. 报案的流程与注意事项：

   • 流程：您可以直接前往当地公安机关（如派出所）报案，或者通过电话、网络等方式向公安机关报案。报案时，应尽可能提供详细的威胁信息，包括威胁者的身份、威胁的内容、时间、地点等，以便公安机关及时展开调查。
   • 注意事项：在报案过程中，保持冷静，如实陈述事实，不要夸大或缩小威胁的严重程度。同时，保留好相关证据，如威胁的短信、录音、视频等，这些证据在后续的法律程序中可能起到关键作用。

3. 报案后的法律后果：

   • 公安机关在接到报案后，会依法进行调查处理。如果威胁行为构成违法或犯罪，威胁者将可能面临治安处罚或刑事处罚。同时，您作为报案人，有权了解案件的进展情况，并在必要时提供进一步的证据或协助调查。

4. 其他应对措施：

   • 除了报案外，您还可以考虑采取其他措施来应对威胁，如加强麻将室的安全防范措施、安装监控设备、与威胁者进行沟通协商（在确保自身安全的前提下）等。然而，这些措施并不能替代报案，报案仍然是维护自身合法权益的最直接、最有效的方式。

特殊情况下的考虑：

• 如果威胁行为涉及黑恶势力或组织化犯罪，您应特别警惕，并及时向公安机关提供线索。这类犯罪往往具有更大的危害性和复杂性，需要公安机关的专门力量进行打击。
• 如果您在报案过程中遇到任何困难或阻碍，如公安机关不作为、拖延处理等，您可以向上级公安机关或相关部门进行投诉或举报，以维护自己的合法权益。

最后建议：面对威胁时，保持冷静和理智至关重要。不要因为恐惧或担忧而选择沉默或妥协，及时报案并寻求法律帮助是维护自身权益的正确途径。如果您在报案或后续法律程序中有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。