可以报警，但自己是否会被抓取决于具体情况。以下从不同角度为您详细分析：

一、关于报警的合法性

1. 报警权利：当您在打麻将过程中察觉被人设局，即存在欺诈、诈骗等违法行为时，您有权立即向当地警方报告详情。这是公民的合法权益，受到法律保护。

二、关于自己是否会被抓的风险

1. 参与赌博的责任：

   • 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，以盈利为目的，提供赌博条件，或参与赌注较大的行为，将面临最高五天拘留以及不超过五百元的罚款；情节恶劣者，处罚更为严厉。
   • 若您参与的麻将活动涉及赌博，且赌注较大，那么即使您是被设局的一方，也可能因参与赌博而面临行政处罚，包括罚款或拘留。

2. 诈骗行为的认定：

   • 如果设局者通过欺诈手段骗取您的财物，且数额较大，那么设局者可能构成诈骗罪，将面临刑事处罚。
   • 在这种情况下，您作为受害者，通常不会因报警而被抓。但是，如果您在麻将活动中也有欺诈、作弊等违法行为，那么您也可能面临相应的法律责任。

3. 情节轻微与主动投案：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，如果您的行为情节特别轻微，或者您主动消除、减轻违法后果并取得被侵害人谅解，或者您是出于他人胁迫、诱骗而参与，或者您主动投案并向公安机关如实陈述自己的违法行为，或者您有立功表现，那么您可能会减轻处罚或者不予处罚。

三、法律建议

1. 保留证据：在报警前，尽量收集并保留相关证据，如聊天记录、转账记录、现场照片或视频等，以便警方调查。
2. 如实陈述：向警方如实陈述事情的经过和细节，不要隐瞒或歪曲事实。
3. 配合调查：积极配合警方的调查工作，提供必要的协助和信息。

四、可能的法律后果

• 设局者：如果设局者构成诈骗罪或其他犯罪行为，将面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役、管制或罚金等。
• 您自己：如果您参与赌博且赌注较大，或者有其他违法行为，将面临行政处罚或刑事处罚的风险。但如果您是受害者且没有其他违法行为，通常不会因报警而被抓。

总结来说，当您在打麻将过程中察觉被人设局时，可以报警。但自己是否会被抓取决于您是否参与赌博、赌注大小以及是否有其他违法行为。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。