结论：收到小车不按导向行驶且扣0分不罚款的首违警告后，您仍需处理该警告，尽管不涉及罚款和记分，但必须认真对待并采取相应措施。以下是详细分析和建议：

一、首违警告的性质与处理必要性

1. 首违警告的定义
   根据《道路交通安全违法行为首违警告制度》，首违警告是针对首次轻微违法行为（如未造成事故或拥堵、半年内无其他违法记录、历史违法已处理完毕）的教育性处罚措施，旨在提醒驾驶人纠正行为而非直接惩罚。

2. 处理必要性

   • 法律义务：警告虽不罚款记分，但仍属于行政处罚的一种形式，需通过官方渠道确认违法事实并接受教育。
     
   • 避免后续风险：若未处理，同一地点或同类行为再次违法可能面临更严厉处罚（如罚款、记分）。
     
   • 驾驶记录影响：未处理的警告可能影响车辆年检或保险理赔等事务。

二、具体处理步骤

1. 确认通知信息

   • 通过“交管12123”APP、短信或当地交警部门官网查询违法详情，核对时间、地点、行为是否准确。
     
   • 警惕诈骗信息，确保通知来源为官方渠道（如带有交警部门标识的链接或电话）。

2. 接受教育并改正行为

   • 学习法规：通过“交管12123”APP的“学法减分”模块或线下交通安全教育课程，学习不按导向车道行驶的危害及正确驾驶方式。
     
   • 自我提醒：将此次警告作为教训，后续驾驶中提前观察路口导向箭头和信号灯，选择正确车道。

3. 留存凭证

   • 截图保存“交管12123”APP中的违法记录或处理结果页面，作为已接受警告的证明。
     
   • 若通过线下窗口处理，留存工作人员签字的处理单据。

4. 关注后续驾驶记录

   • 定期通过“交管12123”APP查询违章记录，确保无重复违法。
     
   • 若再次因不按导向车道行驶被查处，将面临罚款（通常100-200元）和记分（一般记2分，具体以当地规定为准）。

三、地区差异与特殊情况

1. 首违警告的适用条件

   • 并非所有地区均实施首违警告制度，需以当地交警部门公告为准。
     
   • 即使实施，也可能对车辆类型（如非营运小型客车）、违法行为轻微性等有额外限制。

2. 异议处理

   • 若认为警告有误（如实际未违法或已满足首违条件但未被认定），可向当地交警部门提出申诉，提供行车记录仪视频等证据。
     
   • 申诉途径：通过“交管12123”APP的“违法处理撤销申请”模块或线下窗口提交材料。

四、法律后果与责任

1. 未处理的后果

   • 警告记录可能长期留存于驾驶档案中，影响个人信用评价（如部分地区将交通违法与征信挂钩）。
     
   • 若因未处理导致同一行为再次违法，可能被认定为“明知故犯”，加重处罚力度。

2. 驾驶员的义务

   • 遵守交通规则是每位驾驶员的基本义务，首违警告是法律给予的改正机会，而非“免责金牌”。
     
   • 即使未被罚款记分，也应主动纠正驾驶习惯，维护道路安全。

总结建议：收到首违警告后，请务必通过官方渠道确认违法事实，学习相关法规并改正行为，同时留存凭证并关注后续驾驶记录。若对警告有异议或需进一步法律帮助，可直接向我咨询，我将为您提供专业指导。