面对发短信进行敲诈勒索威胁的情况，您需要冷静、有序地采取一系列措施来保护自己，并积极协助打击此类违法犯罪行为。以下是我为您整理的一份详细应对指南：

一、首要原则：保持冷静

诈骗分子常常通过威胁和恐吓来制造恐慌，试图迫使受害者做出不理智的决定。因此，保持冷静是应对此类情况的首要原则。只有保持冷静，您才能更理性地分析情况，并采取正确的应对措施。

二、立即保存证据

1. 短信内容：务必完整保留收到的威胁短信，包括发送者的号码、短信的具体内容、发送时间等关键信息。您可以使用手机的截图功能来保存这些证据，确保信息的完整性和准确性。

2. 通话记录：如果诈骗分子后续通过电话与您联系，您应保存通话记录。在条件允许且合法的情况下，您可以考虑录音记录通话内容，以便为后续的报警和法律诉讼提供更有力的证据。

3. 其他相关证据：如果您与诈骗分子之间还有其他形式的沟通，如微信、QQ等聊天记录，也应一并保留。这些证据可能对于揭示诈骗分子的身份和行踪至关重要。

三、及时报警处理

1. 报警方式：在保存好所有证据后，您应尽快拨打110报警电话或前往当地公安机关报案。向警方详细描述您所遭遇的情况，并提供所有保存的证据。

2. 法律依据：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的行为属于违法行为。公安机关将依法对此类行为进行调查和处理，以维护社会治安和公民的安全。

四、加强个人信息保护

1. 更改密码：为了防止诈骗分子进一步获取您的个人信息，您应立即更改与短信相关的账号密码，如银行账号、社交媒体账号等。确保这些账号的安全性，防止诈骗分子利用您的信息进行非法活动。

2. 隐私保护：增强个人信息保护意识，避免在公共场合透露敏感信息。谨慎处理网络账号和密码，定期清理浏览器数据，以减少个人信息泄露的风险。

五、寻求法律帮助与提起诉讼

1. 咨询律师：如果诈骗行为涉及更复杂的法律问题，如敲诈勒索、寻衅滋事等，您应寻求专业律师的帮助。律师可以为您提供专业的法律意见和援助，帮助您更好地应对此类情况。

2. 提起诉讼：如果诈骗行为导致您遭受了直接的经济损失或其他合法权益受损，您有权向当地司法机关提起诉讼。通过法律途径追究诈骗者的法律责任，并索取相应的赔偿。

六、提醒与防范

1. 告知亲友：将收到的诈骗威胁短信内容告知家人、朋友，提醒他们注意防范类似诈骗行为。共同提高警惕，避免陷入诈骗陷阱。

2. 加强防范意识：提高网络安全意识和法律意识，不轻易相信陌生人的信息和承诺。避免点击不明链接或下载未知来源的软件，以减少遭受诈骗的风险。

综上所述，面对发短信进行敲诈勒索威胁的情况，您应保持冷静、迅速保存证据、及时报警处理，并加强个人信息保护。同时，根据需要寻求法律帮助，提醒身边的人注意防范，共同构建安全的网络环境。希望这些建议能对您有所帮助。